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BS模型用于个股期权定价的基础假设主要涵盖标的资产特性、市场环境、交易规则等6个核心维度，我来给您逐一拆解清楚，帮您快速理解模型的适用前提。
咱们先把每个假设用大白话讲明白：
1. 标的股票价格连续随机波动，不会突然大幅跳涨跳跌；
2. 交易没有手续费、税费等额外成本，买卖自由无附加费用；
3. 能以固定无风险利率自由借贷或存钱，利率全程不变；
4. 期权到期前标的股票不分红，或分红信息提前确定；
5. 允许做空股票，可先卖后买；
6. 期权仅能在到期日行权（欧式期权假设）。
这些假设是为了简化模型计算，但实际市场很难完全满足，所以模型定价只能做参考，不能直接作为交易定价标准，拿不准的话可以随时咨询专业人士。
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5. 允许做空股票，可先卖后买；
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发布于2026-6-29 15:35 上海
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