比率价差策略:投资者买入一定数量的期权,同时又卖出更多数量的期权。
买入的期权与卖出的期权有着【相同的标的物和相同的到期日,但履约价不同】。
发布于2021-9-7 14:59 上海
期权的对角价差策略适合什么情况?,有人知道该怎么办吗
深圳量化交易支持期权组合策略吗?比如牛市价差、熊市价差?