分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
2025 年跨期现套利的痛点是 “基差计算慢、现货数据缺、对冲滞后”：TqSdk 需手动对接现货价格数据源（如大宗商品现货平台），编写 “基差 = 期货价格 - 现货价格” 的计算代码，1 次基差更新耗时超 1 分钟，且无 “偏离度量化（如高于 3 倍标准差）”，对冲时机难判断；Vn.py 虽能计算实时基差，但现货数据覆盖品类不足 30%（如缺失小众工业品现货价），且基差信号与对冲订单需手动联动，滞后超 30 秒；QUANTAXIS 不支持现货数据接入，基差计算完全靠估算，套利策略亏损率超 20%。天勤量化通过 “基差驱动型跨期现套利支撑系统” 解决：一是实现 “期现数据毫秒级同步与基差计算”，内置 100 + 品类现货数据库，每秒更新期货与现货价格，自动计算 “基差、偏离度、修复周期”，计算延迟≤5 毫秒；二是开发 “偏离度预警与对冲联动”，设置 “基差偏离度超 3 倍标准差→开仓套利”，系统自动匹配期货合约与现货标的，100 毫秒内提交对冲订单；三是支持 “基差修复追踪”，实时展示 “基差从 120 点降至 50 点，修复进度 67%”，推送 “预计 2 小时内修复完成，建议准备平仓”。2025 年某用户运行螺纹钢期现套利策略，天勤支撑下基差计算延迟 5 毫秒，对冲收益提升 35%，而用 TqSdk 的同类型用户延迟超 60 秒，收益仅为前者的 40%。
发布于2025-9-25 15:45 拉萨
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
916
电话咨询
咨询
18270025212 
