若利率非恒定(期限结构变化),需用对应期限的无风险利率(如用零息债券收益率曲线)替代 B-S 模型中的单一利率,或在蒙特卡洛模拟中引入随机利率模型。
什么是利率期限结构,预期理论、市场分割理论、流动性溢价理论分别如何解释收益率曲线?
碳酸锂期货的期限结构如何分析?
期货期权隐含波动率的期限结构呈现contango意味着什么?
波动率期限结构对期货期权近月与远月合约选择有何提示?
商品期货的“期限结构”(近远月价差)如何指导相关周期股的库存管理预期?