CTA周报:期限结构优势延续
发布时间:2023-7-18 19:25阅读:178
铁矿石量化策略,铁矿期价小幅上涨。供需上的铁水产量和疏港量仍位于高位,对于铁矿价格形成支撑。库存上,海外港口库存维持低位运行。因子强度上,当期价差因子最强,库存较弱。近一周供给因子走高0.4%,库存因子下行0.76%,价差因子上行1.96%,合成因子回暖0.74%,综合信号由空转多。
铅量化策略方面,铅价震荡偏强,基差维持小贴水。供应方面国内复产投放增多,供给整体转空。库存端,海外挤仓危机影响有所减弱。信号方面,需求因子多头信号维持,净值上行0.38%,其余因子信号偏空。供给下行0.46%,库存因子下跌0.15%,价差因子走低0.41%,合成因子回调0.2%,综合信号为空头。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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