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以平价公式套利为例，对于欧式看涨期权和看跌期权，若不考虑交易成本，当C−P=S−PV(K)不成立时（其中C为看涨期权价格，P为看跌期权价格，S为标的资产价格，PV(K)为行权价的现值），就存在无风险套利机会。
发布于2025-6-26 09:15 郑州
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A股与港股若出现同股不同价，理论上无风险套利的前提条件是什么？
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可转债的转股价值高于现价，买入后立刻转股卖出能不能无风险套利？存在什么阻碍？
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你好！我想问一下，股票帐户内的闲置资金要进行无风险套利，不影响第二天的正常交易，应如何操作？
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