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期货套利价差

什么是期货价差套利,期货价差套利有什么作用?

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李高级顾问

李高级顾问李高级顾问期货

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您好，期货价差套利是指期货市场上两个不同月份或不同品种之间的合约，价格差会来回波动，利用这个波动赚取价格差利润
期货价格差套利的作用如下
1，期货价差套利行为有助于不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成
2，期货价差套利行为有助于提高市场流动性温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2020-11-1 08:46

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李经理李经理期货

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您好！期货价差套利是一种基于期货市场上不同合约之间价格关系的交易策略。这种策略利用了同一商品在不同交割月份、不同交易所或不同类型的合约之间的价格差异来获利。价差套利的基本思路是同时买入和卖出两种相关联的期货合约，以期在价格差异恢复正常时获得利润。

价差套利可以分为几种类型：
1. 跨期套利：在同一市场上，对同一商品但不同交割月份的合约进行套利。例如，同时买入近期合约并卖出远期合约，或反之。
2. 跨品种套利：对不同但相互关联的商品的期货合约进行套利。例如，如果两种商品之间存在固定的价格关系（如小麦和大豆），投资者可能会在价格偏离正常关系时进行套利。
3. 跨市套利：在不同交易所上市的同一商品的期货合约之间进行套利。

价差套利的关键在于对两种合约之间的正常价格关系的理解，以及这种关系何时会被打破，从而提供套利机会。这种策略通常被认为是较低风险的，因为它依赖于价格差异的收敛，而不是市场方向的判断。然而，像所有投资一样，价差套利也有其风险，特别是在市场出现极端波动时，价格关系可能会持续偏离正常水平，导致套利策略出现亏损。

发布于2024-5-30 12:34 北京

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徐经理徐经理期货

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价差套利是指利用同一期货品种不同合约月份之前的不和理价差进行套利，有助于稳定市场，提高市场的流动性。

发布于2020-11-2 08:42 上海

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慧眼识期慧眼识期期货

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你好，期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种的合约之价差套利是利用价差的扩大与缩小赚取差价缩小赚取差价，建仓时的价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约

价差套利作用：

[1]期货价差套利行为有助于不同期货合约价格之间形成合理的价差关系。

期货价差交易的利润来源于发现和利用不合理价差，从而摆脱这种局面，时刻关注市场趋势如果发现相关期货合约的价差存在异常，偏离正常比例，将通过套利交易获得利润。

[2]期货价差的套利操作有助于提高市场流动性。

期货价差套利可以客观地扩大期货市场的交易量，可以承受价格变动的风险，提高期货交易的活跃性。此外，它有利于其他交易者的正常进出和套期保值者操作的顺利实施，从而有效降低市场风险(如违约风险)，促进交易的顺利进行和价格的合理，发挥市场减震器和润滑剂的作用。

发布于2020-11-2 09:05 北京

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