在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易，也就是说要同时建立一个多头部位和一个空头部位，这是套利交易的基本原则。如果缺少了多头部位或空头部位，就像一个人缺了一条腿一样无法正常行走，所以，套利交易中建立的多头和空头部位被形象地称为套利的“腿”。期货价差交易中还需要注意以下事项和情况：
一是：现货参照报价的选择要慎重。现货市场中有些价格只是对外报价，实际分析中应该优先选择成交价、全国平均价或基准交割价。
二是：关注交易所发布的仓库与品种等级调整升贴水等规定，它将影响期货价差的合理区间和操作空间。