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您好， 在期货量化交易中，突破策略是一种常见的方法，其核心思想是当价格突破某一关键水平时进行交易。如果你想要更多的策略和资料，记得预约我领取内部量化策略和入门资料，让你更直观的了解量化。以下是一些基于Python的期货量化交易突破策略的源码示例：
1. R-Breaker策略：这是一种短线日内交易策略，根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，形成当前交易日盘中交易的触发条件。该策略在掘金量化平台上有详细的介绍和源码分享 。
2. 双均线策略：这是一种基于两条不同周期的移动平均线的交叉来产生交易信号的策略。当短期移动平均线上穿长期移动平均线时，产生买入信号；当短期移动平均线下穿长期移动平均线时，产生卖出信号。掘金量化平台也提供了该策略的源码 。
Python源码示例：
```python
import pandas as pd
import numpy as np
def double_moving_average_strategy(df, short_window, long_window):
df['short_mavg'] = df['close'].rolling(window=short_window, min_periods=1).mean()
df['long_mavg'] = df['close'].rolling(window=long_window, min_periods=1).mean()
df['signal'] = 0
df['signal'][short_window:] = np.where(df['short_mavg'][short_window:] > df['long_mavg'][short_window:], 1, 0)
df['positions'] = df['signal'].diff()
return df
```
3. 布林线均值回归策略：这种策略使用布林带指标来识别价格的偏离程度，并在价格偏离均值时进行逆向交易。当价格触及上带时，视为超买信号；触及下带时，视为超卖信号。CSDN博客上有详细的策略介绍和源码 。
请注意，以上策略仅供学习和参考，实际交易中需要考虑更多因素，如市场波动、交易成本、滑点等。在实际应用这些策略前，建议在模拟环境中进行充分测试。
想不想深入了解期货量化交易、数据回测、策略优化？赶快预约我领取资料，我会帮助你提升交易策略的成功效率。还是那句话，万事开头难，这里说的只是抛砖引玉，如果你是量化小白，找个老手带你入门是很重要的，有问题就通过电话或微信联系我吧，还有现成的内部量化策略，低回撤，收益稳定，免编程，直接用！
发布于3小时前 上海
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