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您好， 编写期货量化交易程序通常需要一定的编程知识和对量化交易策略的理解。如果你不会这些，那建议使用现成的量化策略，省去不少麻烦，需要的可以加我微信领取。以下是一些基本步骤和示例：
1. 选择编程语言：Python 是一种常用的语言，因为它有丰富的库支持量化交易，如 NumPy、Pandas 等 。
2. 确定交易策略：例如，可以使用双均线策略，这是一种基于移动平均线的策略，当短期均线上穿长期均线时买入，下穿时卖出 。
3. 编写策略代码：使用 Python 编写策略逻辑，例如使用 SuperMind 量化交易平台，可以按照以下代码框架编写：
```python
def init(context):
context.security = '期货合约代码' # 设置交易标的
def handle_bar(context, bar_dict):
获取历史行情数据
closeprice = history(context.security, ['close'], 20, '1d', False, 'pre', is_panel=1)
MA5 = closeprice['close'].iloc[-5:].mean()
MA20 = closeprice['close'].mean()
交易逻辑
if MA5 > MA20:
order_target_percent(context.security, 1) # 买入
elif MA5 < MA20:
order_target(context.security, 0) # 卖出
```
以上代码仅为示例，具体实现可能根据平台和策略有所不同 。
至于哪种策略收益高，这取决于市场条件和策略参数。一些经典策略如双均线策略、菲阿里四价策略、布林线均值回归策略等都有其特定的应用场景和优势 。重要的是，投资者应根据自己的风险承受能力和市场理解，选择或开发适合自己的策略，并进行充分的回测和风险评估。
想不想深入了解期货量化交易、数据回测、策略优化？赶快预约我领取资料，我会帮助你提升交易策略的成功效率。还是那句话，万事开头难，这里说的只是抛砖引玉，如果你是量化小白，找个老手带你入门是很重要的，有问题就通过电话或微信联系我吧，还有现成的内部量化策略，低回撤，收益高，免编程，直接用！
发布于2024-8-16 13:08 上海
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