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一对一
首先，持有期货合约可以在未来按约定的价格买卖标的资产；持有期权可以在未来有权利买卖标的资产，期权在期货的基础上增加了未来买卖标的资产的权利。从两者的定义看出，在期货市场中，可以使用BSM模型来评估市场的价格预期，相当于是已知期权的价格反向推导执行价格。要使用BSM模型来预测期货价格，一般需要以下步骤：
（1）确定无风险利率：首先需要确定适当的无风险利率，通常可以使用国债收益率作为无风险利率。
（2）确定基本参数：由于是使用BSM模型来评估市场的价格预期，相当于是确定未来的执行价格，那么需要的基本参数包括：到期时间、标的资产价格、标的资产的波动率等。
（3）估计执行价格：将参数代入BSM模型，计算出期权的执行价格。
（4）比较BSM模型计算出的价格与市场实际价格以此评估市场的价格预期，看市场是否低估或高估了未来价格。
可使用pcp平价关系来进行市场预期的评估。需要注意的是，BSM模型是基于一些特定的假设，包括市场波动性固定、无交易成本等，在实际应用时可能存在偏差。因此，在使用BSM模型来评估市场的价格预期时，需要谨慎考虑实际市场情况，并结合其他方法和指标，以得出更全面、准确的市场价格预期。
最后，本人编写了期权定价，期权指标的计算，隐含波动率的计算等功能的代码，如果您需要可以添加我的微信进行交流，为您在金融数据的处理以及程序编写方面等提供技术支持。
发布于2024-6-9 08:36 成都
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