布莱克-斯科尔斯模型的基本假设是什么?在实际应用中有哪些局限性?
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布莱克 - 斯科尔斯模型的基本假设是什么?在实际应用中有哪些局限性?

叩富问财 浏览:979 人 分享分享

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基本假设包括标的资产价格服从几何布朗运动、无风险利率恒定、市场无摩擦等。局限性在于实际中资产价格并非严格服从几何布朗运动,存在跳跃现象;无风险利率可能变动,市场也存在交易成本、保证金等摩擦因素。

发布于2025-7-6 22:53 郑州
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