合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同,宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。卖出宽跨式套利,价格上涨超过高平衡点时,看涨期权会被要求履约,则得到期货空头头寸;价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸。
买入跨式期货期权在何种行情环境下能够盈利?
什么是“期权组合策略”?(如跨式、宽跨式)
期权组合策略有哪些?备兑开仓、跨式策略是什么意思?适合什么行情?
期权策略中,“跨式” 和 “宽跨式” 组合分别适用于什么样的市场预期?