什么是勒式（宽跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
发布时间：2018-6-4 16:05阅读：746
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什么是勒式（宽跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
勒式策略是对跨式策略的简单修正，期权组合成本比跨式更低，因此潜在回
报率更高。当投资者不能准确预测未来证券价格是上涨还是下跌，但确信证券价
格将会大幅度偏离当前价格时可以使用该策略。
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讲一下关于期权的勒式策略？
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运用此法时，只要付出相对低额的成本，当标的商品之价格有大涨或大跌情形时能获得收益。当标的商品价格大致上呈现胶着不动，时间价值方面的损失会逐渐吃掉所付出的成本。
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请问关于期权的，它的勒式策略是啥？
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指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权。注意：两者的到期日相同但行权价不同。如有其它疑问，可以随时联系我。
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期权周报：震荡调整，卖出勒式策略
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金融期权方面，50ETF期权上周日均成交量为162.98万张，较前周下降33.3%，其中认沽期权成交量要高于认购期权，认沽-认购成交比为0.92，相对前周有所下降，高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.92，较前周上升，该指高于近历史均值。沪深300期权方面，华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高，日均成交87.11万张，日均持仓量131.36万张；沪深300股指期权日均成交4.80万手，日均持仓量14.26万手；嘉实300ETF期权日均成交11.12万张，日均持仓量16.32万张。中证100股指期权日均成交3.58万手，日均持仓6.36万手。期权活跃...
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卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略
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本周沪深300股指期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.0%的收益。
本周上证50ETF期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.0%的收益。
本周中证1000股指期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.17%的收益。
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