如何构建勒式策略?
发布时间:2018-6-4 16:06阅读:597
如何构建勒式策略?
勒式策略的构建方法是买入一份认沽期权(通常是虚值),同时买入一份相
同到期日的认购期权(通常是虚值)。如下图所示,虚线 A 代表的是买入认沽期
权的损益,虚线 B 代表的是买入认购期权的损益,实线代表的是两个期权组成的
勒式策略的损益。
勒式策略买入的是虚值认购期权和认沽期权,构建成本比跨式策略低,潜在
回报会更高。面临的风险是盈亏平衡点之间的距离可能会变大,但只要这一距离
并不过大,勒式策略就仍有利可图。

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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