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期货备兑策略是一种金融衍生品交易策略，旨在通过同时持有期权头寸和相应的现货或期货头寸，来对冲或降低投资组合的风险。这种策略通常被投资者用来在市场波动性较大时保护其投资组合。
备兑策略的基本原理是，在购买期权的同时，持有与期权相关联的现货或期货头寸，以对冲可能的损失。这有助于降低由于市场波动引起的风险。期货备兑策略可分为两种主要类型：多头备兑和空头备兑。
1. 多头备兑：投资者预期市场将上涨，因此购买看涨期权（认购期权），同时持有相应数量的现货或期货头寸，以防价格上涨。这有助于最大程度地保护投资组合免受市场上涨的风险。
2. 空头备兑：投资者预期市场将下跌，因此购买看跌期权（认沽期权），同时持有相应数量的现货或期货头寸，以对冲可能的损失。这有助于最大程度地保护投资组合免受市场下跌的风险。
期货备兑策略的优势在于能够在市场不确定性较大时提供一定的保护，降低投资组合的整体波动性。然而，需要注意的是，期权交易涉及到时间价值和波动性等因素，因此投资者在选择和执行备兑策略时需要谨慎分析市场条件和期权合约特性。
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发布于2023-11-28 15:17 北京
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