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夏普比率是一种用于评估投资组合风险调整后收益的指标，它是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的。夏普比率通过将投资组合的超额收益率与其波动性进行比较，来评估投资组合的风险调整后的表现。
夏普比率的计算公式为：夏普比率=（投资组合的收益率 - 无风险收益率）/ 投资组合的波动率。
其中，Rp表示投资组合的平均超额收益率，即投资组合收益率减去无风险利率；Rf表示无风险利率；σp表示投资组合的波动性，即投资组合收益率的标准差，衡量投资组合收益率的离散程度。
夏普比率的作用在于评估投资组合在承担较低风险的同时，取得了较高的超额收益，即投资者在承担单位风险时获得了更高的回报。
夏普比率越高，说明投资组合在承担较低风险的同时，取得了较高的超额收益，即投资者在承担单位风险时获得了更高的回报；夏普比率越低，则表示投资组合的风险相对较高，相对于承担的风险，投资组合的回报较低。
需要注意的是，夏普比率只考虑了波动性和超额收益，忽略了其他因素，如市场环境和基本面分析等。因此，在使用夏普比率时，应结合其他指标和分析方法进行综合评估。
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发布于2023-9-26 15:25 北京
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