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在期货市场中跨交割月份套利在运用时，该怎么规避增值税风险？
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期货入门宝典 期货市场入门秘籍 跨交割月份套利 增值税

在期货市场中跨交割月份套利在运用时，该怎么规避增值税风险？

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共6个回答
首发 小 尹经理
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你好，跨交割月份套利在实际交易中，只有企业在进行货物交割的时候才有这个增值税，其他期货市场的盈亏只有企业所得税的。

发布于2018-12-3 16:50 重庆

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比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年

发布于2018-12-14 09:15 北京

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一对一
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反向跨期套利：指的是套利交易者认为市场远月合约估价偏低，而近月合约估价偏高，于是采取卖近买远的操作，以期待市场向合理价差回归而双向对冲获利。

同正向跨期套利不同，反向跨期套利的风险大得惊人，这种套利的理论基础远远没有正向套利具有科学性。在同一个生产消费周期内，某种商品近月与远月的正常价差应该是持有近月合约到远月期间的所有费用。即近月合约价格+期间持仓费用=远月合约价格。所以反向套利交易者认为当远月合约价格小于近月合约价格+持仓费用时，则可能就是远月价格被低估，而近月合约被高估。但事实上，这种想法并不是总是正确的。我们知道，不论是期货市场还是现货市场，都有牛市和熊市之分，在牛市里，市场价格是持续上涨的，而在熊市里，市场价格是持续下跌的。如果我们回头观察一个生产周期内牛市里的某商品各月份的现货价格，我们会发现远月的价格是大于近月价格+持仓费用的。远月价格由于牛市的延续而获得了额外的升水。由于有额外的利润存在，现货企业才愿意囤货，并待价而沽。而在一个熊市结束后，我们可以发现远月的价格可能小于近月价格+持仓费用，因为是熊市，商品价格是逐期下跌的，商品远月价格相对近月贴水。因此，在不同的市场环境中，远月价格高于或低于近月商品价格+持仓费用都有可能是正常的。

发布于2018-12-3 16:47 广州

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一对一
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-您好,期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化

发布于2018-12-4 13:16 武汉

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一对一
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你好，仓费用是决定近期合约和远期合约价格升贴水幅度的基本因素。它是为持有商品而必须支付的仓储费、交割费、利息等费用。

发布于2018-12-4 15:51 成都

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一对一
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同正向跨期套利不同，反向跨期套利的风险大得惊人，这种套利的理论基础远远没有正向套利具有科学性

发布于2018-12-14 13:58 成都

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你好，只要具有一定程度的相关性，价格偏离合理值达到一定程度，都可以套利，很难说具体一一列出的。
苏经理 3673
在期货市场中跨市场套利该怎么运用？
当远期合约价格与近期合约价格差额高过套利成本的时候就出现套利机会
苏经理 4596
#跨交割月份套利# @ 群友热聊中~

资海商 06:02

当远期合约价格与近期合约价格差额高过套利成本的时候就出现套利机会

雾里看花花在哪 06:02

股市最近行情不好，亏了点前，期货市场有没机会参与？

盈月大神 06:02

期货市场是双向交易，可以操作买涨买跌，多空机会都能参与，赚钱机会大大增加。
224人正在群聊
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