期货交易中，跨交割月份套利风险该怎么把控呢？

还有疑问，立即追问>

期货期货交易跨交割月份套利

期货交易中，跨交割月份套利风险该怎么把控呢？

叩富同城理财师浏览：1863 人分享

我来回答

共11个顾问回答

默认排序 | 只看有赞

首发顾问

高级顾问姜

资深顾问资深顾问期货

帮助7.8万好评2080 从业8年

同城理财官方评定为【优质回答】

跨月份套利，虽然说风险会比较小，但是您还是要注意一下几点风险并且规避：
一。不要满仓操作，满仓操作在期货中是大忌，风险很大，影响心态，可能等不到您套利成功，您就已经双边亏钱了。
二。不要做流动性不好的合约，即使差价再流动性不好，有可能您不能在合理的价位平仓成功，这样也不能盈利。
三。要看清楚价差是否有套利空间，如果除去手续费等等盈利很大才去做，要不然的话有可能还会亏损。

发布于2018-12-12 13:44 长沙

追问

玉涛经理玉涛经理期货

帮助8.9万好评10万+ 从业10年+

您好，跨期套利的核心就是对不同期货合约之间价差的研究，价差不合理的时候，做空被高估的，做多被低估的，数量相同，即使是套利也要设置相应的止损，而且不要做快要到期的合约，以免被强行平仓，祝您投资愉快。

发布于2018-12-12 14:50 北京

追问

吴经理吴经理期货

帮助2.8万好评5.9万从业10年

在行情剧烈变化时，因价格起伏波动太快，一些原本空间不大的套利在建仓或平仓时随时都可能出现价格或者持仓数量的失误，从而导致整个套利操作的混乱，直接影响和改变该次套利投资的结果。

当实际操作中出现不利的行情变动时，可采取对相关品种加仓、止损或蝶式套利的方法进行补救和头寸保护。

发布于2018-12-12 17:57 上海

追问

资深谢经理资深谢经理期货

帮助1.9万好评2.3万从业10年+

你好，同品种的跨月套利一般比较简单，套利比例一般是固定在1:1,只需要考虑是做价差缩小还是做价差扩大，判断两个月份的价差变化。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎开户咨询！

发布于2018-12-12 14:03 上海

追问

资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

这个是可以在期货交易市场操作套利的，祝投资愉快。

发布于2018-12-12 16:27 成都

追问

期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

跨月套利具体而言，又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。

发布于2018-12-14 09:10 宁波

追问

一对一

松子经理松子经理股票

帮助1853 好评133 入驻6年

您好，跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。
　　这是最为常用的一种套利形式。其具体操作方法是：在同一交易所内买进某一交割月份的一种期货合约的同时，卖出另一交割月份的同种期货合约，等到其价差出现向有利可图的方向扩大或缩小时，再对冲了结手中持有的合约头寸，平仓获利。
　
　　跨月套利具体而言，又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
欢迎在线咨询！

发布于2018-12-12 13:40 北京

当前我在线

直接联系我

+管家

追问

一对一

高级顾问姜高级顾问姜股票

帮助7.7万好评2万从业8年

首发回答

对于进行正向套利的投资者，最后进行现货交割时，需要向买方提供增值税发票。因为商品的最终成交价格是按照最后一个月的结算价格计价，是套利方案开始时无法预估的，因此增值税是正向套利持有成本中唯一的一个变量。大多数商品的增值税率为15%-17%，如果套利期间商品价格大幅上涨，将大大提高商品的结算价，使得套利投资者需要支付更多的增值税额，造成利润缩水。

发布于2018-12-12 13:39 广州

+管家

追问

一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变套利书籍化时进行对冲而获利的

发布于2018-12-12 13:51 成都

+管家

追问

一对一

豆粕心慈豆粕心慈期货

帮助3040 好评115 入驻9年

把控方式就是第一要轻仓，第二要深入研究现货产业中去，因为套利是最难的，比单边都难。

发布于2018-12-12 14:38 南京

追问

一对一

苏经理苏经理期货

帮助1.4万好评2220 从业10年+

跨作物年度套利，又称为持仓费套利，是根据新作物年度期货合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理，利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚取利润的套利交易。这种交易通常是在同一交易所买进和卖出同一商品期货合约，这两个合约分别处在两个不同的作物年度。

作物年度是指从农作物大量收获月的第一天到次年收获月的前一日这一段时间。

发布于2018-12-13 16:52 成都