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期货交易中跨期套利的主要风险是什么？

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期货期货交易跨期套利

期货交易中跨期套利的主要风险是什么？

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赵玥

资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2373 从业7年

你好，所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

跨期套利有几个主要的因素：
1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。
2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。
3，库存是隔月价差的决定因素。
4，合理价差是价差理性回归的重要因素。期货开户请咨询

发布于2019-10-8 09:35 北京

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首席张经理首席张经理股票

帮助10万+ 好评1960 入驻6年

您好，期货跨期套利交易风险原因的分析：跨期套利又称跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的交易方式。
期货跨期套利交易风险原因的分析：跨期套利又称跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的交易方式。
主要分为买入近月合约、同时卖出远月合约的正向套利，卖出近月月份合约同时买入远月月份合约的反向套利，以及在三个月份合约间分别买卖的蝶式套利。跨期套利常常因为风险性较小、收益相对稳定而备受期货投资者推崇。但在投资活动中，由于不正确地进行跨期套利操作而带来亏损的例子也是比比皆是。因此，研究跨期套利交易的内在合理性，把握其规律，以及规避其风险非常必要

发布于2018-12-3 10:24 成都

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

你好，：跨期套利：是指在同一市场（即同一交易所）同时买如、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，

发布于2019-3-19 16:01 成都

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

期货跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，

最后以对冲或交割方式结束交易、获得差价收益的方式。最简单的跨期套利就是买入强势

的期货品种，卖出弱势的期货品种。近期月份合约波动一般要比远期活跃。空头的移仓使

隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。如果到期后价差还没有朝有利方向变化

就会发生亏损

发布于2021-5-31 10:46 宁波

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一对一

赵玥赵玥股票

帮助2.1万好评628 入驻7年

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你好!假如五月玉米和九月玉米的价格现在分别是1800和1900，如果你判断它们之间的差价将会缩小跨期套利是利用相同品种的不同交割月份合约之间差价变动来进行的。祝你好运

发布于2018-12-3 09:46 重庆

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一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2159 入驻8年

是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的交易方式。

发布于2018-12-3 10:15 武汉

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张经理张经理股票

帮助8万好评1837 从业8年

期货跨期套利交易风险原因的分析：跨期套利又称跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的交易方式。
期货跨期套利交易风险原因的分析：跨期套利又称跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的交易方式。
主要分为买入近月合约、同时卖出远月合约的正向套利，卖出近月月份合约同时买入远月月份合约的反向套利，以及在三个月份合约间分别买卖的蝶式套利。跨期套利常常因为风险性较小、收益相对稳定而备受期货投资者推崇。但在投资活动中，由于不正确地进行跨期套利操作而带来亏损的例子也是比比皆是。因此，研究跨期套利交易的内在合理性，把握其规律，以及规避其风险非常必要。

发布于2018-12-3 10:20 杭州

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