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在期货市场中跨交割月份套利该怎么分析？

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在期货市场中跨交割月份套利该怎么分析？

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小贝经理

光大期货杨林光大期货杨林期货

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反向跨期套利：指的是套利交易者认为市场远月合约估价偏低，而近月合约估价偏高，于是采取卖近买远的操作，以期待市场向合理价差回归而双向对冲获利。

发布于2018-12-14 09:18 北京

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苏经理苏经理期货

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套利分同品种的跨期套利、不同品种的跨品种套利和跨市场套利。

发布于2018-12-17 10:36 成都

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.2万好评6.6万从业7年

不同品种的跨品种套利和跨市场套利。

发布于2019-3-20 17:25 成都

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资深谢经理资深谢经理期货

帮助1.9万好评2.3万从业10年+

你好，跨月套利一般是看那个月份比较强，就买入那个月份，卖出另外一个月份，做相应的价差扩大或者缩小。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎咨询！

发布于2018-11-29 14:48 上海

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期货唐同学期货唐同学期货

帮助2256 响应及时行业top

您好，在期货市场中，跨交割月份套利是一种利用同一商品不同交割月份合约之间的价格差异来获取利润的交易策略，如有需要添加我的微信交流。以下是针对跨交割月份套利的分析方法：

一、理解跨交割月份套利的基本概念
跨交割月份套利，又称跨月套利，是指交易者在同一市场内同时买进某一交割月份的期货合约，并卖出另一交割月份的同种期货合约，等到其价差出现向有利可图的方向扩大或缩小时，再对冲了结手中持有的合约头寸，平仓获利。其实质是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。

二、分析跨交割月份套利的关键因素
市场供需动态：
密切关注库存水平、生产数据、消费趋势以及宏观经济指标等基本面因素，这些因素都可能影响不同交割月份合约的价格关系。
分析市场预期，如市场预期未来供应紧张或需求增加时，远月合约价格可能相对较高；反之，则近月合约价格可能较高。
价差变动：
计算并跟踪不同交割月份合约之间的价差，确定合理的套利区间。
分析价差变动的历史规律和趋势，以预测未来价差的可能变动方向。
交易成本与流动性：
考虑交易成本，包括手续费、保证金利息等，以确保套利策略在扣除成本后仍能盈利。
评估市场的流动性，确保在需要时能够顺利开仓和平仓。
三、制定跨交割月份套利策略
选择套利品种：
根据市场分析和个人风险偏好选择合适的期货品种进行套利。
确定套利方向：
根据市场供需动态和价差变动情况，确定是进行正向套利（买入近月合约卖出远月合约）还是反向套利（卖出近月合约买入远月合约）。
设定止损与止盈：
为套利策略设定合理的止损和止盈点，以控制风险并锁定利润。
执行与监控：
按照策略执行套利操作，并持续监控市场动态和价差变动情况。
根据市场变化及时调整策略或平仓止损。
四、案例分析
假设注意到某商品5月份合约和7月份合约的价格差异超出正常的交割、储存费，此时可以买入5月份合约而卖出7月份合约。随后，当7月份合约与5月份合约的价格差缩小至预期水平时，即可平仓获利。

五、总结
跨交割月份套利是一种技术性较强的期货交易策略，要求交易者具备深厚的市场分析能力和敏锐的风险控制意识。通过精确的市场分析和合理的交易执行，跨交割月份套利可以为交易者带来稳定的收益。然而，由于期货市场的价格波动性和不确定性，跨交割月份套利也存在一定的风险，因此交易者需要充分了解市场情况并制定有效的风险管理措施。

发布于2024-9-12 13:29 阿拉尔

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一对一

小贝经理小贝经理股票

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跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;跨期套利有几个主要的因素:

1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。

2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。

3，库存是隔月价差的决定因素。

4，合理价差是价差理性回归的重要因素。

跨期套利又称"持仓费用套利"、"跨作物年度套利"、或"新老作物年度套利"。一般指在同一期货交易所内，买进某一作物年度内的期货合约的同时，卖出该作物下一年度内的期货合约，利用作物有同一生长年度期货合约的价差变化获利。这是一种常用的农作物期货套利交易的形式。农作物生长年度一般以8月份为界，8月份以前为旧作物年度，从9月份开始为新的作物年度。由于不同作物的生长期不同，新旧作物的月份划分也往往稍有差异。

发布于2018-11-29 09:22 成都

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蜀经理蜀经理股票

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跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约

发布于2018-11-29 10:20 成都

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期货孟经理期货孟经理期货

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你好，跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。
这是最为常用的一种套利形式。其具体操作方法是：在同一交易所内买进某一交割月份的一种期货合约的同时，卖出另一交割月份的同种期货合约，等到其价差出现向有利可图的方向扩大或缩小时，再对冲了结手中持有的合约头寸，平仓获利。
比如：如果注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你可以买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。
跨月套利具体而言，又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。

发布于2018-11-29 10:48 南京

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