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股指期货到期日效应之现象及成因是什么
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期货到期日效应股指期货

股指期货到期日效应之现象及成因是什么

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首发 彭经理
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股指期货到期日是交割月的第三个周五，流动性会减小。

发布于2018-6-19 17:45 成都

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：到期日效应是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致现货价格交易量、波动性暂时扭曲的现象。很多实证研究表明，股指期货所引致的股市跳跃性波动大多集中在股指期货合约的到期日。

发布于2018-6-19 14:39 拉萨

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一对一
您好，交易量：异常放大

Stoll和Whaley采用1982年5月—1985年12月的S&P500指数期货的数据研究发现，在股指期货合约的到期日，现货市场最后一小时比非到期日有较大的成交量，尤其是在指数期货、期权和股票期权同时到期时，这种现象更为明显。Feinstein和Goetzmann、Herbst和Maberly、Hancock、Chen和Willams在对“三重巫时间”进行研究时也得出了相似结论。

发布于2018-7-4 15:05 成都

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目前国内股指期货有三个品种，沪深300指数期货、中证500指数期货、上证50指数期货，股指期货杠杆一般有3-5倍的杠杆，风险较大，且对参与者投资能力要求较高，建议投资者可以有一定基础后再考虑参与股指期货。

发布于2018-6-17 10:43 上海

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