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期权

讲一下关于期权的组合策略？

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耿经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

期权的组合形式有很多种，常见的多空结合

发布于2018-4-17 08:40 北京

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玉涛经理期货

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，期权组合策略是一种利用多个期权合约来构建复杂交易策略的方法，目的是通过组合来实现特定的投资目标，如增加收益、降低风险或对冲特定的市场风险。以下是一些常见的期权组合策略：

牛市价差（Bull Call Spread）：

买入一个较低执行价的看涨期权，同时卖出一个较高执行价的看涨期权，相同到期日。这种策略适用于预期标的资产价格上涨但幅度有限的情况。最大收益有限，但损失也有限，因为买入的期权提供保护。

熊市价差（Bear Put Spread）：

买入一个较低执行价的看跌期权，同时卖出一个较高执行价的看跌期权，相同到期日。适用于预期标的资产价格下跌但幅度有限的情况。与牛市价差类似，损失和收益都有限。

铁鹰策略（Iron Condor）：

卖出一个较高执行价的看涨期权和一个较低执行价的看涨期权，同时买入两个不同执行价的看跌期权。适用于预期市场波动性降低，且价格在一定范围内波动的情况。风险和收益都有限，适用于中性市场预期。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2026-2-5 08:56 北京

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资深唐顾问股票

帮助10万+ 好评10万入驻4年

您好~期权是一种有期限的权力合约；20个交易日日均资产50W，半年以上交易经验就满足开通条件了；临柜办理开通，带上身份证，银行卡。开户可以找我，期权手续费优惠!!!

发布于2021-11-22 11:06 广州

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祝经理股票

帮助7.6万好评8394 从业10年+

具体的策略建议多看专业方面的书籍的，祝您投资顺利

发布于2018-3-9 11:20 成都

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资深小桃经理股票

帮助10万+ 好评3.6万入驻7年

主要看你在几级，三级是没有限制的，期权2元一张，欢迎找我协助您办理

发布于2019-7-15 10:58 成都

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首席江经理股票

帮助10万+ 好评2817 从业7年

讲一下关于期权的组合策略？期权手续费不同券商收取去不同费用的哦，虽然ETF期权是安全的，但是想要赚钱还是得看个人水平。联系我预约直接给低价！找我预约佣金超低，期权1.7元/张，融资融券利率4.99%。

发布于2023-9-13 09:28 重庆

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诸葛经理股票

帮助7042 好评1269 从业10年+

组合投资策略是一种低风险、低收益的投资策略。期权组合投资策略是指买卖期权和买卖期权标的物相结合或买入期权和卖出期权相结合,

发布于2018-3-5 09:11 北京

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资深-何经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 入驻10年+

根据交易方向的不同，期权备兑组合策略可分为备兑看涨期权组合及备兑看跌期权组合，其中备兑看涨期权组合指投资者卖出看涨期权，同时持有相同数量的标的期货多头仓位；备兑看跌期权组合是指投资者卖出看跌期权，同时持有相同数量的标的期货空头仓位。由于备兑看涨和备兑看跌策略特性相近，故不重复赘述。下文如无特指，主要讨论备兑看涨组合策略。

　　备兑看涨期权组合的应用场景多为投资者持有标的多头仓位，同时对其后的行情有以振荡为主的判断，认为标的当前价格上方有阻力位，突破概率很低。故卖出看涨期权，而“备兑”顾名思义就是对于期权的卖方而言，在卖出期权的同时，准备了相应的标的对冲履约的风险。通过卖出期权，交易者可以在振荡行情中获取期权费收益。

发布于2019-1-25 15:10 北京

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耿经理股票

帮助2.8万好评7357 从业9年

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跨式组合
　　(1)买入跨式期权
(2)卖出跨式期权
宽跨式组合
　　(1)买入宽跨式期权
(2)卖出宽跨式期权
条式组合
　　带式组合

发布于2018-3-4 11:44 阿拉尔

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王经理股票

帮助3958 入驻9年响应及时

股票交易中，我们会在看好时买入、看空时卖出。但遇到重大经济数据、公司新闻公布时，很难判断近期走势。有没有一种交易策略能在预期后市大幅波动但不清楚方向的前提下获利呢？今天为大家介绍期权跨式策略。跨式策略的构建方法是买入两份具有相同到期日、相同行权价的认购期权及认沽期权，当股价大幅上涨时，认购期权可获利，认沽期权处于虚值状态；当股价大幅下跌时，认沽期权可获利，认购期权处于虚值状态；当股价的波动幅度超过构建成本时，该策略就能获利。由于跨式策略需要买入两张期权，因此策略构建成本较高，如果考虑降低成本，可以使用相同到期日、不同行权价格的虚值认购、认沽期权构建宽跨式策略，但缺点是获利区间变窄。期权的时间值随着到期日的临近价值衰减速度加快，跨式策略买入两份期权，如果选择即月合约，时间价值损耗过大，因此更适合选择下月或更远期的合约。当重要的经济数据公布时，股市的涨跌往往难以预计，所以在不清楚方向的时候，跨式策略的构造应该尽量让组合delta为0。但是在实际交易中，标的证券价格往往不能与行权价格一致，我们只能构造delta接近0的策略，这时投资者应该根据自己的看法，选择偏多或偏空的跨式策略。很多投资者喜欢在重大经济数据或公司财报公布前买入勒式策略，但越接近重大信息公布日，相关期权的价格越贵，这是因为在隐含波动率会伴随公布日的临近而逐渐上升，从而提高跨式策略的建仓成本。此外，消息公布后，一旦认购、认沽期权中的一方盈利已经覆盖两份期权买入成本时，就可以考虑平仓，未平仓一方的权利金则为净利润。

发布于2018-3-4 12:44 成都

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章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，：常用的期权交易策略有哪些|期权交易策略有哪些分类期权是现代金融市场中运用非常广泛、变化非常丰富、结构非常精妙的金融衍生产品，交易者通过期权、期权与其他金融产品的组合、期权与期权的组合，可以构造出具有不同盈亏分布特征的交易策略

发布于2018-3-4 14:34 杭州

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资深李经理股票

帮助7.1万好评1.1万入驻9年

期权是期货市场的产生的一种投资方式，代表对未来的选择权，包括权利方和义务方。权利方要支付一定的权利金给义务方，在行权时，义务方没有权力拒绝，详情欢迎咨询！！！

发布于2018-3-4 15:26 成都

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证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

你好，现在的期权的组合策略有很多的，主要是看涨看跌和备兑等很多的

发布于2018-3-4 16:18 武汉

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易经理股票

帮助4.2万好评910 入驻9年

您好，主要是找到适合自己的投资策略，谨慎投资

发布于2018-3-5 13:26 武汉

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小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 从业10年+

这个看你是几级投资者。如果是三级投资者，那么所有操作都可以的，没有限制。那么你可以采用的策略有很多，如备兑开仓，保险策略，价差策略，合成多头，合成空头，领口策略，箱体策略，蝶式策略等。

发布于2018-3-5 14:13 广州

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三阳经理股票

帮助2.2万好评407 从业10年+

你好！如果是三级投资者，那么所有操作都可以的，没有限制。

发布于2018-3-5 14:48 重庆

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

你好，裸露头寸策略
　　裸露头寸策略是指仅仅买入或者卖出某一单一期权合约，是普通投资者最常用的策略，往往用于投机增加杠杆，降低交易成本。期权分为看涨期权和看跌期权，而投资者进行期权交易即可以买入也可以卖出，于是裸露头寸策略就有四种：买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权。在这四种策略中，买入看涨期权和卖出看跌期权对标的资产价格未来走势的看法是一致的，都是看涨;买入看跌期权和卖出看涨期权对标的资产价格未来走势的看法是一致的，都是看跌的。
　　期权与标的资产组合策略
　　期权裸露头寸策略是最简单的期权投资方法，但是往往风险比较大，而通过期权和标的资产的组合则可以构造更复杂的投资策略，并且通过合适的组合降低风险。
　　保护性看跌期权策略就是一种常用的期权与标的资产组合策略。该种策略的构成是持有标的资产的多头，同时买入看跌期权，这主要是一种避险对冲策略。特点是通过支付一定的权利金方式，可以有效地覆盖标的资产朝不利方向变动所产生的风险。与用期货避险相比，该策略提供了标的资产价格下行风险的保护，但是没有对最大收益设置限制，并且不需要缴纳保证金，没有保证金风险。

发布于2018-3-5 14:57 成都

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