分享
注册
1分钟入驻>
构建方式：通过不同行权价格、不同到期日的期权合约进行组合。例如，牛市价差策略可以通过买入较低行权价格的认购期权，同时卖出较高行权价格的认购期权来构建；蝶式策略则是由买入两个不同行权价格的认购期权，同时卖出两个中间行权价格的认购期权组成。风险收益特点：不同的期权组合策略具有不同的风险收益特征。一般来说，价差策略可以降低单一期权的风险，但收益也相对有限；跨式策略和蝶式策略等在特定市场环境下可以获得较高收益，但如果市场走势不符合预期，损失也可能较大。
发布于2025-4-27 09:12 武汉
+微信
资深王经理
股票
帮助9085 从业10年+ 经验丰富
首发回答
构建方式：通过不同行权价格、不同到期日的期权合约进行组合。例如，牛市价差策略可以通过买入较低行权价格的认购期权，同时卖出较高行权价格的认购期权来构建；蝶式策略则是由买入两个不同行权价格的认购期权，同时卖出两个中间行权价格的认购期权组成。风险收益特点：不同的期权组合策略具有不同的风险收益特征。一般来说，价差策略可以降低单一期权的风险，但收益也相对有限；跨式策略和蝶式策略等在特定市场环境下可以获得较高收益，但如果市场走势不符合预期，损失也可能较大。
发布于2025-4-27 09:12 武汉
1676位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
股票投资组合的构建策略，可以详细解释一下吗
2937
894
量化交易的策略组合方法有哪些，如何构建有效的量化交易策略组合？
154
1434
期权交易中的 “比率价差策略” 是如何构建的？它的风险和收益特点是什么？想问下老师的建议
176
利用期权等衍生品构建股票风险对冲组合的策略？，可以解读一下吗?谢谢
76
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
18270025212 
