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能介绍下基于资本资产定价模型的常见评价指标吗？
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资本资产 评价指标 定价模型

能介绍下基于资本资产定价模型的常见评价指标吗？

叩富同城理财师 浏览：2568 人 分享分享

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首发顾问 期货 孟经理
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资本资产定价模型（CapitalAssetPricingModel简称CAPM）是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，投资人可以自由借贷。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多得的报酬率。

发布于2017-11-29 14:59 南京

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一对一
投资专家用它来作资本预算或其他决策；立法机构用它来规范基金界人士的费用率；评级机构用它来测定投资管理者的业绩

发布于2017-11-29 17:17 绵阳

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+管家
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基于资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）的常见评价指标有：

Alpha（α）：Alpha衡量了资产或投资组合相对于市场组合的超额收益。如果Alpha为正，则意味着资产或投资组合的收益超过了预期，反之亦然。

Beta（β）：Beta衡量了资产或投资组合相对于市场组合的系统性风险，即与市场整体波动性的关系。Beta系数高于1表示资产或投资组合的波动性大于市场平均水平，低于1则意味着波动性较小。

R平方（R-squared）：R平方度量了资产或投资组合的收益变动中有多少可以通过市场变动解释的。R平方越高，说明资产或投资组合的收益变动更大程度上受到市场因素的影响。

Sharp比率（Sharpe Ratio）：Sharp比率衡量了资产或投资组合每承受一单位的风险所产生的超额收益。Sharp比率越高，说明资产或投资组合的收益相对于承担的风险更高。

特雷诺指标（Treynor Ratio）：特雷诺指标衡量了资产或投资组合相对于市场风险的超额收益。与Sharp比率类似，但特雷诺指标将风险定义为Beta系数。

发布于2023-7-19 13:38 杭州

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