上市公司发布业绩预告后，股价往往出现跳空。事件驱动策略可以在公告后迅速介入，博取短期收益。本文介绍如何用QMT实现基于业绩预告的量化交易。

第一步，获取业绩预告数据。可以使用Tushare等数据源，获取每日发布的业绩预告，包括股票代码、预告类型（预增、预减、扭亏等）、净利润变动幅度等。

第二步，筛选事件。预增幅度超过50%的股票，或者扭亏为盈的股票，通常有正面反应。预减超过50%的股票，可能下跌。

第三步，在QMT策略中，每日盘前读取最新的业绩预告数据，选出符合条件的股票，在开盘时买入。持有3-5天后卖出。

代码框架：

`python

def init(context):

   context.hold_days = 3  # 持有3天

   context.bought_date = {}

def before_trading(context):

获取今日业绩预告

   events = get_earnings_forecast()  # 自定义函数，从文件读取

   context.today_events = [e for e in events if e['change'] > 50]

def handle_bar(context):

开盘买入今日事件股票

   for event in context.today_events:

       stock = event['stock']

       if stock not in context.portfolio.positions:

           order_target_percent(stock, 0.1)  # 每只10%仓位

           context.bought_date[stock] = context.now.date()

卖出持有超过3天的股票

   for stock, buy_date in list(context.bought_date.items()):

       if (context.now.date() - buy_date).days >= context.hold_days:

           order_target_percent(stock, 0)

           del context.bought_date[stock]

`

回测需要注意：业绩预告的具体发布时间，如果是盘后发布，策略应该次日开盘交易；如果是盘前发布，可以在当日开盘交易。数据时间要精确。

事件驱动策略的挑战：跳空高开后买入可能追高，需要设置过滤（如跳空幅度超过5%不追）。另外，业绩预告可能提前泄露，导致利好出尽。

国金证券的QMT支持自定义数据接入，10万资金即可开通。量化社群中有业绩预告数据的获取和清洗代码。事件驱动是alpha的重要来源，需要结合市场微观结构分析。