金融工程量化CTA周报:节前盘整,能化板块Copula套利表现尚可
发布时间:2024-1-3 14:00阅读:109
上周,基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数的短期择时策略的表现存在一定程度的差异,净值分别下跌0.02%、上涨4.17%和上涨0.1%。基于混合Copula函数的套利策略在能化方面获得较大收益,而在农产品、有色金属和黑色这三大板块表现一般。基于Hurst指数的短期择时策略的主要盈利品种为聚乙烯、硅铁和玻璃,主要亏损品种为纯碱、锰硅和豆粕。
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