金融工程量化CTA周报:能化和黑色建材板块齐头并进,动量因子持续发力
发布时间:2023-9-6 19:10阅读:130
商品市场上周涨势持续强劲,能源化工板块依托于原油,涨势加速,指数上涨4.74%。四大因子持续发力,尤其是动量因子和期限结构因子,净值分别上调1.40%和1.38%,玻璃和焦煤等品种的强势上涨是各类因子净值上调的有效支撑力。自研短期择时和波动率加权策略表现强劲,净值分别上调0.82%和0.34%。
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