权益策略周报(期权):从波动率看短期风格偏好
发布时间:2023-2-7 07:45阅读:371
节后首日波动率骤降,中小盘期权品种升波相对迅速,虚值成交量和期限结构均暗示市场对小盘成长偏好延续。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
如何利用期权和期货组合策略进行波动率分析?
您好利用期权和期货组合策略进行波动率分析的方法如下:卖空铁蝶式期货期权组合策略:适用于期货价格在一定范围内变化的情形。它包括一份具有低执行价格的看跌期权空头、一份平价看跌期权多头、一份...
基于波动率的交易策略有哪些?
您好,基于波动率的交易策略利用市场的波动水平来制定交易决策。波动率是市场价格波动的度量,高波动率意味着价格波动较大,而低波动率则表示价格波动较小。以下是一些常见的基于波动率的交易策略:...
请问关于期权的,波动率是啥?
指一种衡量股票价格变化剧烈程度的指标,一般用百分数表示。如有其它疑问,可以随时联系我。
波动率交易策略都有哪些?
卖出宽跨式组合(sellStrangle)买入跨式组合(buyStraddle)买入宽跨式
权益策略周报(期权):波动率拐点与市场拐点的确认
股指方面,结合汇率及PPI,TMT仍是本轮市场的重点关注方向:1)针对汇率,判断贬值主升浪结束,但中美利差高位驱动难以升值,历史经验显示,在汇率6.9之上,政策链(地产、非银、银行)、TMT(通信、计算机)强势,涨价链(石化、煤炭、钢铁)承压,汇率贬值压力下,政策启动以及流动性宽松是主导逻辑;2)针对PPI,历史经验显示PPI负数阶段,全A指数表现更为突出,显示PPI低于0时,也是流动性主导预期,而在历史上,该状态下,地产后周期链(家电、汽车)表现不俗,TMT(计算机、通讯)次之。结合汇率及PPI当下所处水平,建议继续关注TMT,指数关注科创...
权益及期权策略周报(金融期权):波动率加权方式比较
上周期权市场流动性极佳,市场主要交易逻辑有二:1)结合沽购成交量比值以及沽购波动曲面差异来看,市场持续弱势运行,利用认沽以追求短线保护;2)结合成交额PCR/成交量PCR和偏度指数来看,仍然有较强的筑底反弹博弈,且从成交价差值率来看,多方力量微弱强于空方。另外值得关注的是,尽管上周中证1000指数在各宽基中表现偏弱,但是高流动性叠加情绪指标反映市场预期并不悲观。
...