权益及期权策略周报(金融期权):波动率加权方式比较
发布时间:2024-1-22 09:00阅读:393
上周期权市场流动性极佳,市场主要交易逻辑有二:1)结合沽购成交量比值以及沽购波动曲面差异来看,市场持续弱势运行,利用认沽以追求短线保护;2)结合成交额PCR/成交量PCR和偏度指数来看,仍然有较强的筑底反弹博弈,且从成交价差值率来看,多方力量微弱强于空方。另外值得关注的是,尽管上周中证1000指数在各宽基中表现偏弱,但是高流动性叠加情绪指标反映市场预期并不悲观。
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