买进勒式组合与卖出勒式组合
发布时间：2019-7-29 17:08阅读：647
问一问
买进勒式组合
策略：买入一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权，期权有相同的到期日。
市场预期：向任一方向大幅波动
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：两个平衡点：1.看涨期权行权价+支付的权利金,2.看跌期权行权价-支付的权利金。
卖出勒式组合
策略：卖出一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权，期权有相同的到期日。
市场预期：中性
风险：在一些情况下是无限的
回报：有限
盈亏平衡点：两个平衡点：1.看涨期权行权价+收到的权利金,2.看跌期权行权价-收到的权利金。
策略：买入一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权，期权有相同的到期日。
市场预期：向任一方向大幅波动
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：两个平衡点：1.看涨期权行权价+支付的权利金,2.看跌期权行权价-支付的权利金。
卖出勒式组合
策略：卖出一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权，期权有相同的到期日。
市场预期：中性
风险：在一些情况下是无限的
回报：有限
盈亏平衡点：两个平衡点：1.看涨期权行权价+收到的权利金,2.看跌期权行权价-收到的权利金。
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指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权。注意：两者的到期日相同但行权价不同。如有其它疑问，可以随时联系我。
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求解关于期权的，它的勒式策略是什么？
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指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权，两者的到期日相同但行权价不同。如有其它疑问，可以随时联系我。
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买进跨式组合与卖出跨式组合解析
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买进跨式组合
策略：买入一份平值看涨期权和一份平值看跌期权，期权有相同的到期日。
市场预期：向任一方向大幅波动
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：两个平衡点：1.看涨期权行权价+支付的权利金,2.看跌期权行权价-支付的权利金。
卖出跨式组合
策略：卖出一份平值看涨期权和一份平值看跌期权，期权有相同的到期日。
市场预期：中性
风险：在一些情况下是无限的
回报：有限
盈亏平衡点：两个平衡点：1.看涨期权行权价+收到的权利金,2.看跌期权行权价-收到的权利金。
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