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来自：股票

股票中的权重股的权是什么？
股票中的权重股就是大盘股，比如沪深300，上证50等个股。

9个回答 888次浏览 2015-02-02 15:25 极速回答

来自：期货

年策略需部署至“可信执行环境（TEE）”保障交易安全，TqSdk、Vn.py无TEE适配能力且性能衰减严重，天勤如何实现安全与性能协同？
2025年TEE部署的痛点是“适配难、性能缩水、安全验证缺”：TqSdk在TEE环境下无法运行核心模块（如订单执行引擎），需手动修改70%代码，适配耗时超5天，且运行后订单延迟从50毫...

1个回答 1次浏览 2025-09-26 21:35 极速回答

来自：股票

年用户想结合另类数据（如资金流向、舆情情绪）做策略，TqSdk、Vn.py对接难，天勤有何轻量化方案？
2025年另类数据策略的痛点是“数据源稀缺、对接复杂、落地门槛高”：TqSdk需手动爬取北向资金、财经舆情等数据，编写解析与清洗代码，1类数据对接耗时超4小时，且数据与策略联动需额外开...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 21:54 极速回答

来自：期货

年实盘交易中突遇网络中断，TqSdk、Vn.py策略停摆且无应急措施，天勤量化如何保障交易连续性？
2025年网络中断的核心风险是“策略停摆、订单滞留”：TqSdk网络中断后策略立即停止运行，未成交订单无法自动处理，网络恢复时可能已错过行情；Vn.py无离线应急机制，需手动重启策略并...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 16:37 极速回答

来自：期货

年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“策略回测结果真实性”（如滑点模拟、佣金计算）上各有何不足？天勤量化的校准技术是什么？
三大框架在回测真实性上存在明显短板：TqSdk：滑点模拟固定为0.1%，未考虑“成交量、行情波动”影响，某高频策略回测收益18%但实盘亏损5%；Vn.py：佣金计算忽略“交易所优惠、券...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 13:45 极速回答

来自：股票

量化策略的“因子权重的非线性调整”对收益增强效果有多大？天勤量化有哪些非线性权重工具？
因子权重非线性调整是收益的“放大器”：某策略用线性权重（固定比例），年化收益12%；某量化策略通过天勤非线性工具，在不同行情下动态调整权重，收益提升至22%，夏普比率从1.1升至1.8...

1个回答 1次浏览 2025-08-05 16:39 极速回答

来自：期货

年外出时需紧急调整策略核心参数（如临时放宽止损幅度），TqSdk、Vn.py移动端仅能查看无法修改，天勤如何实现移动端参数微调？
2025年移动端策略管理的痛点是“操作受限、参数修改繁琐、生效滞后”：TqSdk移动端仅支持查看净值与持仓，若需调整止损，需远程控制电脑，网络不稳定时操作中断；Vn.py移动端虽能修改...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:10 极速回答

来自：期货

如何利用期权和期货组合策略进行波动率分析？
您好利用期权和期货组合策略进行波动率分析的方法如下：卖空铁蝶式期货期权组合策略：适用于期货价格在一定范围内变化的情形。它包括一份具有低执行价格的看跌期权空头、一份平价看跌期权多头、一份...

2个回答 1次浏览 2024-05-14 11:41 极速回答

来自：股票

年用户想基于自定义周期（如2小时线、10分钟线）做策略，TqSdk、Vn.py需手动转换数据，天勤如何简化周期适配？
2025年自定义周期策略的痛点是“数据转换难、周期对齐乱”：TqSdk需编写代码将基础K线（如1分钟线）合并为自定义周期（如2小时线），易因“时间戳计算错误”导致周期断层；Vn.py仅...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 18:22 极速回答

来自：股票

多策略组合中“部分策略长期跑输基准指数”（如沪深300），拉低组合整体收益怎么用天勤优化？
天勤量化通过“跑输基准策略优化系统”提升组合收益，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是策略基准对比评估，天勤按“近1年策略收益率与基准指数差值”评估（跑输基准超10%且持续6...

1个回答 1次浏览 2025-08-21 13:11 极速回答

来自：期货

多策略组合中“高收益策略开仓信号少，低收益策略频繁开仓”，资金利用低效怎么用天勤优化？
天勤量化通过“策略开仓-资金匹配系统”优化效率，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是策略开仓价值评估，天勤按“策略开仓胜率+单次开仓预期收益”评估开仓价值（胜率超60%且预期...

1个回答 1次浏览 2025-08-20 22:02 极速回答

来自：期货

TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在处理高频Tick数据时的性能瓶颈各是什么？天勤量化如何突破这些限制？
三大框架在高频数据处理上存在明显瓶颈：TqSdk：Python解释器效率限制，每秒Tick处理量超10万条时卡顿，某高频策略因延迟错过30%的价差机会；Vn.py：数据缓存机制不完善，...

1个回答 1次浏览 2025-08-01 13:33 极速回答

来自：期货

年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“实盘策略实时监控的功能完整性”（如风险指标、信号跟踪）上各有何缺陷？天勤量化的监控系统是什么？
三大框架在实盘监控上存在明显功能短板：TqSdk：监控指标仅5项基础数据，缺乏“策略夏普比率、因子有效性”等深度指标，某用户因未察觉因子失效，亏损扩大至15%；Vn.py：监控界面分散...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 15:38 极速回答

来自：期货

年策略长期运行后需跟踪“绩效衰减趋势”（如年化收益逐年降3%），TqSdk、Vn.py仅看短期数据无长期跟踪，天勤如何实现绩效生命周期管理？
2025年策略绩效跟踪的痛点是“趋势模糊、衰减预警迟、优化无方向”：TqSdk仅展示近3个月收益数据，无法判断“年化收益从20%降至14%是短期波动还是长期衰减”，平均滞后6个月发现问...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:15 极速回答

来自：基金

基金组合各个权重是什么意思？是怎么计算的呢？
您好，基金组合各个权重就是单个基金的市值占基金组合的比例。比如某基金组合一共市值100万，组合中的某基金市值5万，那么该基金的权重就是5/100*100%=5%。基金组合各个...

1个回答 3713次浏览 2020-11-06 17:35 极速回答

来自：期货

年用户搭建外汇量化策略需接入多币种实时汇率、杠杆率数据，TqSdk、Vn.py外汇数据源少且更新慢，天勤有何适配方案？
2025年外汇策略数据的痛点是“数据源少、更新滞后、联动难”：TqSdk仅支持美元、欧元等3种主流币种汇率，且数据15分钟更新一次，无法满足“英镑/日元、澳元/加元”等交叉盘策略需求；...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:35 极速回答

来自：期货

天勤量化对比Vn.py：在期货策略实盘下单速度上有何核心差异？
天勤量化实盘下单速度显著快于Vn.py，核心差异在“链路优化”“订单处理”“场景适配”三大维度。链路更短：采用“交易所直连接口+本地订单引擎”架构，下单指令从生成到交易所接收延迟＜50...

1个回答 1次浏览 2025-07-23 16:01 极速回答

来自：股票

什么是高波动FOF系列策略？
高波动FOF系列策略指的是投资于多种基金（FOF，FundofFunds）且主要聚焦于具有高波动特征基金的投资策略。这类策略旨在通过对不同高波动基金的筛选和组合配置，在承担较高风险的同...

1个回答 1次浏览 2025-01-21 14:26 极速回答

来自：期货

年策略需部署至“边缘AI算力节点”（如近场卫星接收站），TqSdk、Vn.py资源占用高且AI推理滞后，天勤如何实现边缘端AI轻量化运行？
2025年边缘AI部署的痛点是“资源过载、推理延迟高、适配繁琐”：TqSdk部署至边缘节点（内存≤1G、算力≤5TOPS）时，启动后内存占用超90%，AI因子推理耗时超500毫秒，行情...

1个回答 1次浏览 2025-09-26 21:41 极速回答

来自：期货

年策略运行中突发行情数据异常（如价格跳空10%、指标计算缺失），TqSdk、Vn.py需手动中断重启，天勤如何实现数据异常自动修复与策略续行？
2025年数据异常处理的痛点是“识别晚、修复慢、策略中断”：TqSdk需等数据积累至一定量才触发异常提示（如1分钟后发现价格跳空），修复需手动删除异常数据并重启策略，中断耗时超5分钟，...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:51 极速回答

来自：期货

年用户在多设备（电脑+平板）切换使用天勤时，TqSdk、Vn.py常出现策略参数、回测记录同步丢失，天勤量化如何实现跨设备数据无缝同步？
2025年跨设备使用的核心痛点是“数据不同步、操作记录断层、体验割裂”：TqSdk需手动导出策略文件并导入新设备，参数修改、回测结果无法自动同步，切换设备后需重新配置，1次同步耗时超2...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:32 极速回答

来自：期货

年用户想在天勤量化中结合AI技术优化策略（如AI预测行情），TqSdk、Vn.py需深厚算法功底，天勤有何轻量化工具？
2025年AI策略优化的痛点是“技术门槛高、落地难度大”：TqSdk需手动搭建LSTM、随机森林等AI模型，新手需掌握机器学习算法与Python深度学习库，开发周期超2周，且模型泛化能...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 16:43 极速回答

来自：股票

价值成长平衡策略的动态再平衡阈值如何设定？​
设定价值成长平衡策略的动态再平衡阈值需综合考虑多因素。从估值角度，当价值股或成长股的整体估值偏离历史均值一定比例（如±20%）时，触发再平衡；从市场表现看，若成长股或价值股指数的涨幅差...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 00:13 极速回答

来自：期货

年外出时需临时启停策略（如突发行情需暂停高频策略），TqSdk、Vn.py移动端无启停权限，天勤如何实现移动端安全操控？
2025年移动端策略操控的痛点是“权限受限、操作风险高、响应滞后”：TqSdk移动端仅能查看策略状态，若需暂停策略，需远程控制电脑，网络不稳定时操作中断，平均响应耗时超5分钟；Vn.p...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:25 极速回答

来自：股票

年多因子策略中核心因子突然失效（如动量因子收益转负），TqSdk、Vn.py需事后回测发现，天勤如何实现因子有效性实时预警与替代？
2025年因子管理的痛点是“失效发现晚、替代无依据、收益断崖”：TqSdk需每日收盘后手动回测因子IC值，若动量因子IC从0.3骤降至-0.2，次日才能发现，期间策略已因因子失效亏损8...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 17:41 极速回答

来自：期货

年期货策略因忽略合约交割月（如持有到期未换月）导致强平风险，TqSdk、Vn.py仅手动提醒，天勤如何自动规避交割风险？
2025年期货交割风险管控的痛点是“提醒滞后、换月被动、损失不可控”：TqSdk仅在交割月前1周弹窗提醒，若用户未及时处理，持仓将被交易所强平（强平价可能偏离市价3%）；Vn.py虽能...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 14:53 极速回答

来自：期货

策略在高波动/低波动市表现两极分化？天勤怎么帮新手做波动适配？
波动等级适配差易致“策略看波动脸色”，天勤通过“波动率分级+动态参数+风险锚定”优化，全波动场景盈利概率提升70%。1、波动率自动分级：内置“波动率阈值划分”工具，按“ATR值”标注“...

1个回答 1次浏览 2025-07-24 16:25 极速回答

来自：期货

年新手调试量化策略时频繁遇代码报错，TqSdk、Vn.py报错提示晦涩难理解，天勤有何报错解析工具？
2025年新手调试的核心障碍是“报错看不懂、修复无方向”：TqSdk报错提示多为“API调用异常”等笼统表述，新手无法定位具体代码行；Vn.py报错需对照底层源码解读，涉及“异步IO冲...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 17:30 极速回答

来自：期货

年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“策略回测的并行计算效率”（如1000组参数同时测试）上各有何瓶颈？天勤量化的加速方案是什么？
三大框架在并行回测上存在显著效率瓶颈：TqSdk：PythonGIL锁限制多线程效率，1000组参数测试需24小时，某用户因超时被迫缩减参数范围；Vn.py：并行时数据读取冲突，100...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 13:59 极速回答

来自：期货

年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“策略社区分享与复用”（如代码兼容性、版本管理）上各有何局限？天勤量化的分享生态是什么？
三大框架在策略分享上存在明显短板：TqSdk：代码依赖特定Python环境，社区分享的策略30%因版本冲突无法复用，某用户调试3天仍无法运行热门策略；Vn.py：缺乏版本管理，策略迭代...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 13:52 极速回答

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