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天勤量化通过 “跑输基准策略优化系统” 提升组合收益，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是策略基准对比评估，天勤按 “近 1 年策略收益率与基准指数差值” 评估（跑输基准超 10% 且持续 6 个月为低效策略），自动生成 “基准对比热力图”，标记拉低收益的策略，某组合通过评估，低效策略识别效率提升 67%。二是资金动态调配，天勤为跑输基准策略设置 “资金上限”（不超组合资金的 20%），将释放资金划转给 “跑赢基准策略”（如跑赢沪深 300 15% 的股票策略），同时限制低效策略最大持仓占比（不超 15%），某组合策略通过调配，组合整体收益从 8% 提升至 15%，接近基准收益水平。三是策略迭代或替换，天勤分析 “跑输原因”：若因参数过时，自动优化开仓止损参数（如调整均线周期）；若因逻辑失效，替换为 “同类型基准适配策略”（如将传统价值策略替换为增强型价值策略），某组合通过优化，跑输基准的策略数量从 4 个减少至 1 个，组合收益提升 48%。
发布于2025-8-21 13:11 七台河
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