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什么是蝶式价差（ButterflySpread）？如何平衡风险与收益？
蝶式价差是通过组合三个行权价的期权构建的中性策略。构建方式（以看涨蝶式为例）：买入1手低行权价Call+卖出2手中行权价Call+买入1手高行权价Call风险收益特征：最大盈利=中行权...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 16:17 极速回答

来自：期货

期权交易的蝶式组合策略优势？
期权蝶式组合策略是一种较为复杂的期权交易策略，由四份具有相同标的、相同到期日、不同行权价格的期权合约组成，其优势主要体现在风险收益特征、成本控制、市场适应性等方面。不同证券公司的佣金收...

1个回答 1次浏览 2025-01-10 12:00 极速回答

来自：期货

蝶式价差（ButterflySpread）的合约数量配比规则？
典型配比为2:1:2（如买入1份低行权价Call，卖出2份中间行权价Call，买入1份高行权价Call），形成对称的“蝶形”结构。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:35 极速回答

来自：股票

蝶式价差策略在市场波动率较低时的表现如何？​
蝶式价差策略在市场波动率较低时表现较好。因为该策略是一种中性策略，收益主要来自标的资产价格在行权价区间内的稳定波动。当波动率低时，标的资产价格大幅波动的可能性小，更有可能维持在使蝶式价...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:54 极速回答

来自：期货

构建铁蝶式价差策略需要涉及哪些期权合约的买卖？​
买入一个较低行权价K1​的看跌期权，卖出一个中间行权价K2​的看跌期权，卖出一个中间行权价K2​的看涨期权，买入一个较高行权价K3​的看涨期权。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:40 极速回答

来自：期货

求解关于期权的，其中空头蝶式价差策略怎么开仓？
指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。 如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 129次浏览 2021-09-01 13:38 极速回答

来自：期货

蝶式期权策略的组合方式和适用场景是什么？
组合：买入低行权价和高行权价期权，卖出中间行权价期权（如看涨期权蝶式：买K1、买K3、卖2手K2），适用于预期标的价格窄幅波动，盈利集中在中间行权价附近。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:13 极速回答

来自：期货

蝶式期权策略的组合结构是怎样的？其盈利逻辑是什么？
您好，蝶式期权策略通常由买入一个较低行权价格的认购期权、买入一个较高行权价格的认购期权，同时卖出两个中间行权价格的认购期权组成（也可以用认沽期权构建）。盈利逻辑是预期标的资产价格在中间...

1个回答 1次浏览 2025-04-12 22:42 极速回答

来自：股票

熊市价差组合怎么操作？​
操作方式：熊市价差组合有两种常见的构建方式。一种是买入高行权价的看跌期权，同时卖出低行权价的看跌期权；另一种是买入高行权价的看涨期权，同时卖出低行权价的看涨期权。在预期标的资产价格下跌...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 15:09 极速回答

来自：股票

什么是蝶式价差（ButterflySpread）？如何平衡风险与收益？，想问下老师的建议,

3个回答 0次浏览 2025-11-06 02:14 极速回答

来自：股票

铁蝶式价差策略的盈亏平衡点和最大收益点如何确定？​
盈亏平衡点：有两个，分别是K1​+P和K3​−C，其中P是买入看跌期权支付的权利金与卖出看跌期权收到的权利金之差，C是买入看涨期权支付的权利金与卖出看涨期权收到的权利金之差。最大收益点...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:57 极速回答

来自：期货

期权交易的蝶式价差策略在货币政策调整时如何运用？
期权交易的蝶式价差策略在货币政策调整时的运用，货币政策调整会影响利率和市场波动率，投资者要根据变化调整期权组合。网上开户的佣金要更低一些的。预约我开户，咱们佣金可以给你超级低的可以给您...

1个回答 1次浏览 2025-01-08 05:34 极速回答

来自：期货

大商所卖出垂直价差组合保证金优惠，有人了解吗？
大连商品交易所对一些组合策略有一定的保证金优惠，今天小编就给大家介绍下大商所针对“卖出垂直价差”的保证金优惠政策，测一测能给我们节约多少保证金。　二、现在我们以“卖出低执行价...

1个回答 1次浏览 2022-08-22 21:29 极速回答

来自：期货

蝶式组合期权适合新手吗？如何开通期权账户？
蝶式组合期权对新手来说需要谨慎考虑。这种策略涉及多腿同步操作，对时机把握和波动率判断要求较高，建议先用模拟盘熟悉策略特性。其最大优势在于风险可控且成本较低，但盈利区间较窄，需要标的资产...

1个回答 1次浏览 2025-07-09 18:37 极速回答

来自：期货

蝶式期权组合在ETF期权里怎样操作？
蝶式期权组合（ButterflySpread）是一种期权交易策略，它涉及到购买和出售相同到期日但不同执行价格的期权，以期在特定的价格区间内获得利润。在ETF期权中，蝶式期权组合通常用于...

1个回答 1次浏览 2025-02-08 21:50 极速回答

来自：期货

卖空看跌蝶式期货期权组合策略是什么？
您好，卖空看跌蝶式期权组合包括一份具有低执行价格的卖空看跌期权，两份平价买入看跌期权和一份实值卖空看跌期权。当期货价格跌至低执行价格以下或高于执行价格以上时，我们将能获得最大收益，即净...

1个回答 1次浏览 2024-08-16 15:15 极速回答

来自：期货

大商所可以申请日历价差组合？

0个回答 0次浏览 2025-05-26 10:58 极速回答

来自：期货

反向日历价差组合什么意思？
您好，反向日历价差组合的构成是投资者“买近卖远”，买进离到期日较近的期权，同时卖出离到期日较远的期权，两个期权的种类、标的物与执行价格都相同。期权又称为选择权，是在期货的基础上产生的一...

1个回答 271次浏览 2024-08-30 15:44 极速回答

来自：期货

正向日历价差组合什么意思？
您好，正向日历价差组合的构成是：是指投资者——“买远卖近”，买进离到期日较远的期权（简称远期期权），同时卖出离到期日较近的期权（简称近期期权），两个期权的种类、标的物与执行价格都相同。...

1个回答 1次浏览 2024-08-16 15:18 极速回答

来自：其他

什么事熊市价差组合？
您好，熊市价差组合是指 看涨期权多头与协议价格较低的看涨期权空头组合，期初现金流为正 看跌期权多头与协议价格较低的看跌期权空头组合，期初现金流为负

1个回答 57次浏览 2020-11-03 08:58 极速回答

来自：其他

什么事牛市价差组合？
牛市价差组合是指看涨期权多头与协议较高的看涨期权空头组合，期权账户需要到营业部才能办理开通，需要股票账户满足50万门槛以及有交易经验要在半年以上，另外还需要申请模拟账户进行模拟操作，我家公司期权...

2个回答 27次浏览 2020-11-03 08:55 极速回答

来自：股票

铁蝶式价差策略在不同市场环境下的风险收益特点是怎样的？​
市场平稳时：标的资产价格在K1​和K3​之间时，策略盈利，收益较为稳定，等于收到的权利金减去可能的损失。市场上涨或下跌突破区间时：当价格突破K1​或K3​，损失会逐渐增加，但由于有期权...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:56 极速回答

来自：期货

蝶式期权组合在区间震荡市中的应用？
蝶式组合=买入低行权价看涨+买入高行权价看涨+卖出两份中间行权价看涨，适用于预期价格窄幅震荡：盈利区间：中间行权价±（权利金净支出），最大收益为“中间行权价-低行权价-权利金净支出”，...

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:28 极速回答

来自：期货

期权交易的蝶式组合手续费收取？
期权交易蝶式组合手续费一般是分别计算组合中各期权合约的手续费，然后累加。蝶式组合由三个不同行权价格的期权合约构成（如两个认购期权和一个认沽期权），分别按各期权合约的交易笔数或成交金额乘...

1个回答 1次浏览 2025-05-19 14:14 极速回答

来自：期货

卖空铁蝶式期货期权组合策略什么意思？
您好，卖空铁碟式期权组合是一种波动率策略，它适用于期货价格在一定范围内变化的情形。对此策略的使用并不是特别普遍，原因在于虽然该策略能产生净权利金支出，但同马鞍式期权组合和勒式期权组合相...

1个回答 1次浏览 2024-08-16 15:23 极速回答

来自：期货

买入铁蝶式期货期权组合策略指的是什么？
您好买入蝶式期权期货组合策略是一种较为复杂的期权交易策略。该策略由四腿期权组成，涉及三个执行价格。买入一个较低执行价格的看涨期权，买入一个较高执行价格的看涨期权，同时卖出两个中间执行价...

2个回答 1次浏览 2024-08-16 15:14 极速回答

来自：期货

采用蝶式价差策略时，如何确定三个不同行权价的期权合约？​
较低行权价和较高行权价的期权应根据投资者对标的资产价格波动范围的预期来选择，一般选择距离当前价格较远的行权价。中间行权价则是较低行权价和较高行权价的平均值或接近平均值。三个行权价之间的...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:39 极速回答

来自：期货

期权组合策略（如跨式、价差）如何操作？
跨式策略是同时买入或卖出相同行权价、到期日的看涨和看跌期权；价差策略是买入和卖出不同行权价或到期日的同种期权等，具体操作需根据市场情况和策略目的调整。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 21:36 极速回答

来自：股票

牛市价差组合适合什么行情？​
适合行情：牛市价差组合适合预期标的资产价格温和上涨的行情。该组合通过买入较低行权价的看涨期权，同时卖出较高行权价的看涨期权来构建，既能够从标的资产价格上涨中获利，又通过卖出期权收取权利...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 15:07 极速回答

来自：期货

比率价差期权组合账户交易费率？
按每张合约收取，费率由券商定；组合中买入卖出合约分别计费后相加得总交易成本；组合调整产生新手续费，构建和管理时需考虑费率因素。我司全天候在线为您开户，联系我可以申请更便宜的佣金。

1个回答 1次浏览 2025-01-09 09:46 极速回答

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