大商所可以申请日历价差组合?
还有疑问,立即追问>

大商所 价差

大商所可以申请日历价差组合?

叩富问财 浏览:714 人 分享分享

共2个回答
+微信
从业认证| 从业10年+

首发回答

不太明白您说的日历价差组合是什么意思,如果是需要组合套利是可以的

发布于2025-5-26 20:42 成都
赞 关注 分享 追问
踩
举报

您好,大商所是可以申请日历价差组合的,日历价差套利属于跨期套利的一种,指同时买入和卖出同一标的资产(如期货合约)、相同行权价格但不同到期日的期权或期货合约,利用不同到期日合约的时间价值差异获利。但需确保账户已开通商品期货及期权交易权限。
注意合约到期日,及时处理临近到期的头寸。可以添加我微信,进一步交流哦
发布于2025-5-26 22:03 鹰潭
赞 关注 分享 追问
踩
举报
其他类似问题
期权组合保证金制度,价差组合与保证金减免规则
您好,我来通俗讲解期权组合保证金中的价差组合及保证金减免规则,用简单的话帮您理解核心内容,避开复杂术语。首先,期权价差组合是指同时买和卖同一标的、同到期日的期权且数量匹配的策略,这种组...
张经理 187
期权组合保证金减免政策,适配哪些价差、跨式类组合持仓结构?
期权组合保证金减免政策,相当于给“做组合策略的交易者”发“资金优惠券”——能少交保证金,把省下来的钱用在其他交易上,不过这政策不是随便用的,得匹配特定的组合持仓结构:首先适配的是价差类...
阿飞 1111
期权组合策略中牛市价差与熊市价差的风险收益结构分别是什么
牛市价差和熊市价差都是利用期权构建的方向性策略,1.7元开户,核心是通过买入和卖出同期限、不同行权价的期权来锁定风险与收益。牛市价差策略,预期标的价格温和上涨时使用,熊市价差策略正好相...
资深黄经理 800
期权的 “日历价差策略” 如何利用时间价值衰减获利?该策略对波动率有什么要求?
您好,加入期权投资的行列,请先过目这些开户必备条款:1.想要获得期权账户,请确保您的交易经验不少于半年。2.之后,投资者在正式启用前的20个交易日,证券资产的日均持有量需保持在50万元...
首席小张经理 1551
期权的组合策略(如牛市价差、熊市价差、跨式策略)如何构建,适用哪些市场行情?
期权组合策略是利用不同期权合约构建的,旨在通过组合多种期权的买卖来达到特定目的,比如方向性交易、波动率交易或者保护现有头寸等。以下是几种常见的期权组合策略及其构建方法和适用行情:1.牛...
资深董经理 1433
日历价差策略(Calendar Spread Strategy)利用了期权的什么特性,如何实施?
期权期权交易的每笔手续费介于1.7元至8元之间,虽然单次看似不多,但长期累积下来也是一笔不可忽视的费用。投资者需亲临证券公司,携带有效身份证件(第二代居民身份证)和一类银行账户卡,以申...
资深杨经理 1574
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

相关文章
回到顶部