期权交易的日历价差策略在不同时间点的操作？

期权交易的日历价差策略在不同时间点的操作，要根据期权到期时间和市场预期来调整。临近到期时，要关注时间价值的变化，合理调整组合。联系我，佣金都是能协商的，我处佣金是很优惠的，超级便宜，值得开户找我...

李经理 924

期权日历价差策略构建，近月远月合约组合方法

您好，期权日历价差策略的近月与远月合约组合，核心是按策略逻辑选合约月份和行权价搭建。我来拆解下组合的逻辑和可操作步骤：（1）先明确策略核心：日历价差靠期权时间价值衰减的差异获利，通常是近月期权做...

张经理 63

期权开通后能进行日历价差交易吗？

若期权开通且满足交易权限、资金等要求，能进行日历价差交易。在券商交易系统中，选择不同到期日的期权合约，构建日历价差组合，需熟悉策略规则，具体看券商业务设置和投资者资质。找我办理开户优惠多多，同等...

李经理 484

期货期权日历价差组合利用远近月波动率差的逻辑是什么？

您好，期货期权日历价差组合利用远近月波动率差的逻辑在于通过不同到期月份合约波动率的差异来获利。为什么能这么做呢？在市场中，不同到期月份的期权合约，其价格受波动率的影响程度不同。通常近月期权价格对...

期货止损侠 138

期权小知识17 股票期权进阶策略-- 牛市价差策略

股票期权进阶策略-- 牛市价差策略◆ 适用情况：预期后市股票价格上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，即温和看涨。◆ 原理：买入 1 张认购期权，同时卖出 1 张行权价更高的认购期权，两个期权的到期日相同。◆ 要点：最大亏损为净权利金，而最大盈利=两个行权价格的差额-净权利金。股票期权进阶策略-- 熊市价差策略◆ 适用情况：预期后市股票价格下跌幅度有限，即温和看跌。◆ 原理：买入 1 张认购期权，同时卖出 1 张行权价更低的认购期权，两个期权的到期日相同。◆ 要点：最大亏损=两个行权价格的差额-净权利...

雨经理 1386

【铜期权】料沪铜将维持震荡走势，推荐日历价差策略

（一）行情回顾 上周沪铜整体呈震荡走势，春节期间伦铜走强，节后沪铜跳空高开又震荡走弱， 随后在超预期的进出口数据提振下逐渐走强。截止周五收盘沪铜指数收于48540 元/ 吨，周内涨0.87%。上周国内前20 名会员多头持仓合计增持2 万余手，前20 名会员空头持仓合计增持9482 手。 （二）基本面分析 由于国内铜冶炼厂新扩建产能投产和达产进程较为顺利，以及受强降雨影响智利国家铜业公司（Codelco）铜矿产量受到影响，近两周铜精矿加工费TC 持续下滑，显示铜矿供应有偏紧的迹象。一季度为铜消费淡季，需求...

建投李经理 979