牛市/熊市,看涨/看跌价差组合

发布时间:2019-7-29 17:13阅读:1224

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购买看涨或看跌期权对投资组合更有利吗?
您好!是的,对冲投资组合这样做起来风险更小些,祝您投资顺利
王经理 1616
购买看涨或看跌期权对投资组合更有利吗?
你好,如果你买了中国A股,因为股票只能买涨,另外还是T+1,所以可以利用买入看跌期权来对冲股票下跌风险的一种投资组合,如果比较看好行情,可以少对冲一部分。
资深谢经理 1421
新手适合看涨或看跌期权的投资组合吗?
你好,看跌期权是一种合同.这份合同赋予它的持有者在某个特定时间(或者某一个特点时间段以内)以一个固定价格卖出一种资产或者商品的权力.
北经理 980
什么事熊市价差组合?
您好,熊市价差组合是指看涨期权多头与协议价格较低的看涨期权空头组合,期初现金流为正看跌期权多头与协议价格较低的看跌期权空头组合,期初现金流为负
李高级顾问 2266
金融期权:下行升波,可考虑熊市看跌价差。
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金融期权:下行升波,可考虑熊市看跌价差策略。
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为15.72%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-33.51%。
同花顺期货 291
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