牛市/熊市,看涨/看跌价差组合
发布时间:2019-7-29 17:13阅读:1224
1.牛市看涨价差组合
策略:买入一份实值看涨期权,卖出一份虚值看涨期权,期权有相同的到期日。
市场预期:牛市
风险:有限
回报:有限
盈亏平衡点:买入看涨期权行权价+支付的净权利金
2、牛市看跌价差组合
策略:买入一份虚值看跌期权,卖出一份实值看跌期权,期权有相同的到期日。
市场预期:由中性到偏多
风险:有限
回报:有限
盈亏平衡点:卖出看跌期权行权价-收到的净权利金
3、熊市看涨价差组合
策略:买入一份虚值看涨期权,卖出一份实值看涨期权,期权有相同的到期日。
市场预期:由中性到偏空
风险:有限
回报:有限
盈亏平衡点:卖出看涨期权行权价+收到的净权利金
4、熊市看跌价差组合
策略:买入一份实值看跌期权,卖出一份虚值看跌期权,期权有相同的到期日。
市场预期:熊市
风险:有限
回报:有限
盈亏平衡点:买入看跌期权行权价-支付的净权利金
策略:买入一份实值看涨期权,卖出一份虚值看涨期权,期权有相同的到期日。
市场预期:牛市
风险:有限
回报:有限
盈亏平衡点:买入看涨期权行权价+支付的净权利金
2、牛市看跌价差组合
策略:买入一份虚值看跌期权,卖出一份实值看跌期权,期权有相同的到期日。
市场预期:由中性到偏多
风险:有限
回报:有限
盈亏平衡点:卖出看跌期权行权价-收到的净权利金
3、熊市看涨价差组合
策略:买入一份虚值看涨期权,卖出一份实值看涨期权,期权有相同的到期日。
市场预期:由中性到偏空
风险:有限
回报:有限
盈亏平衡点:卖出看涨期权行权价+收到的净权利金
4、熊市看跌价差组合
策略:买入一份实值看跌期权,卖出一份虚值看跌期权,期权有相同的到期日。
市场预期:熊市
风险:有限
回报:有限
盈亏平衡点:买入看跌期权行权价-支付的净权利金
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购买看涨或看跌期权对投资组合更有利吗?
您好!是的,对冲投资组合这样做起来风险更小些,祝您投资顺利
购买看涨或看跌期权对投资组合更有利吗?
你好,如果你买了中国A股,因为股票只能买涨,另外还是T+1,所以可以利用买入看跌期权来对冲股票下跌风险的一种投资组合,如果比较看好行情,可以少对冲一部分。
新手适合看涨或看跌期权的投资组合吗?
你好,看跌期权是一种合同.这份合同赋予它的持有者在某个特定时间(或者某一个特点时间段以内)以一个固定价格卖出一种资产或者商品的权力.
什么事熊市价差组合?
您好,熊市价差组合是指看涨期权多头与协议价格较低的看涨期权空头组合,期初现金流为正看跌期权多头与协议价格较低的看跌期权空头组合,期初现金流为负
金融期权:下行升波,可考虑熊市看跌价差。
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比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为15.72%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-33.51%。