您好,反向日历价差组合的构成是投资者“买近卖远”,买进离到期日较近的期权,同时卖出离到期日较远的期权,两个期权的种类、标的物与执行价格都相同。期权又称为选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。
期货期权日历价差组合利用远近月波动率差的逻辑是什么?
期权组合保证金制度,价差组合与保证金减免规则
新旧合约价差中的“正向市场”和“反向市场”分别指什么?