期权组合策略(如跨式、价差)如何操作?
还有疑问,立即追问>

期权 价差

期权组合策略(如跨式、价差)如何操作?

叩富问财 浏览:742 人 分享分享

共1个回答

首发回答

跨式策略是同时买入或卖出相同行权价、到期日的看涨和看跌期权;价差策略是买入和卖出不同行权价或到期日的同种期权等,具体操作需根据市场情况和策略目的调整。

发布于2025-6-8 21:36 武汉
赞 关注 分享 追问
踩
举报
其他类似问题
简述备兑开仓、牛市价差、熊市价差、马鞍式组合四种期权策略的适用行情、最大收益与最大亏损边界?
备兑开仓适合震荡偏涨行情,持有标的+卖认购,最大收益是权利金+标的涨至行权价的部分,最大亏损是标的下跌幅度(扣掉权利金);牛市价差适合看涨,买低行权认购+卖高行权认购,最大收益是(高-...
资深顾问黄 1463
期权比率价差策略构建,不等数量合约组合方法
您好,期权比率价差策略的不等数量合约组合,核心是用不同数量的期权合约搭配,来平衡风险与收益。我给您讲得直白点,这个组合的关键是买卖的期权合约数量不一样:(1)先定方向:结合你关注的ET...
张经理 96
期权组合保证金减免政策,适配哪些价差、跨式类组合持仓结构?
期权组合保证金减免政策,相当于给“做组合策略的交易者”发“资金优惠券”——能少交保证金,把省下来的钱用在其他交易上,不过这政策不是随便用的,得匹配特定的组合持仓结构:首先适配的是价差类...
阿飞 1153
期权跨式策略什么时候用,怎么判断现在适不适合上跨式?
摘要:跨式策略的核心逻辑是赌波动、不赌方向——同时买入同行权价同到期月的看涨和看跌期权,不管标的大涨还是大跌都能赚钱。它只在一种情况下适合上:你判断标的要出大行情,但市场还没把波动预期...
瓴期远航 790
期权的常见投资策略有哪些(如买入认购期权、卖出认沽期权、跨式策略、蝶式策略等)?各策略的适用场景是什么?
买入认购:看涨标的,适用于牛市;卖出认沽:温和看涨,赚取权利金;跨式策略:预期标的大幅波动,同时买认购+认沽。
资深阳经理 1083
期权组合策略中“牛市价差”和“熊市价差”的结构差异是什么?
牛市价差的结构是买低行权价的看涨期权,同时卖高行权价的看涨期权;熊市价差是买高行权价的看跌期权,卖低行权价的看跌期权。想了解具体用法或开户相关,可点头像找我详聊。
期货江经理 238
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

相关文章
回到顶部