您好，深度虚值期权容易归零主要有以下原因：
1. 时间价值：随着到期日临近，时间价值会加速衰减。深度虚值期权本身内在价值为零，主要靠时间价值支撑价格，当时间价值快速减少时，其价格就会大幅下降甚至归零。
2. 波动率：波动率对期权价格有重要影响。如果波动率下降，深度虚值期权的价格也会受到较大冲击。因为波动率下降意味着标的资产价格大幅波动的可能性降低，深度虚值期权变为实值期权的概率也相应减小，其价值也就随之降低。
3. 行权概率：深度虚值期权行权的可能性极低。从行权概率维度来看，标的资产价格需要在到期日前大幅波动并超过行权价格，深度虚值期权才有行权价值。但在实际市场中，这种情况发生的概率很小，所以深度虚值期权在到期时往往会归零。

例如，某股票的价格为100元，行权价格为120元的深度虚值期权，其价格可能主要由时间价值和波动率决定。如果随着时间推移，时间价值逐渐减少，同时波动率也下降，那么该期权的价格就会不断降低。而且，由于股票价格要在到期日前大幅上涨超过120元的概率很小，所以该期权最终归零的可能性就很大。

您如果需要解决期权相关问题，可以联系邵经理免费咨询。邵经理可以为您提供专业的期权知识和投资建议，帮助您更好地理解和把握期权投资机会。现在联系邵经理，还可享手续费折扣+投研礼包。您可以先领取投研礼包，对期权市场有更深入的了解后，再咨询相关问题。