期权归零一般有这俩条件。一是到期不行权,像上面说的到期市场价格不合适,不行权期权就归零。二是深度虚值,就是市场价格和行权价差距很大,而且到期时间也短,基本没可能变成实值期权,那它也就归零了。
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发布于2025-7-17 12:50 北京
深度虚值期权为什么容易归零?从时间价值、波动率、行权概率维度解释底层逻辑。
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