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在回测模型中设置千分之0.7的滑点，相比不设置滑点或者设置更低滑点，会更贴合流动性一般的中小盘股的实盘表现，但最终贴合度还要结合你策略的调仓频率、单次下单规模来综合判断，不能直接说这个滑点设置就一定完全匹配实盘结果。
第一步：确认标的的流动性基础水平
1.统计你回测所用中小盘股近半年的日均成交额数据
2.根据你的单次策略下单规模，对照日均成交额判断大体的滑点区间
3.初步设定回测使用的滑点数值，比如流动性越差，设置的滑点数值越高。
第二步：完成不同滑点的分组回测对比
1.分别用不设置滑点、设置千分之0.5、设置千分之0.7三个分组做回测
2.整理每个分组回测得到的年化收益、最大回撤、胜率等核心指标
3.对比不同滑点下指标的差异，分析滑点对回测结果的影响程度。
第三步：用小资金实盘验证回测结果
1.选择和回测策略一致的标的，用小资金执行策略，记录一段时间的实盘收益
2.把实盘结果和不同滑点设置下的回测结果做对比
3.找到和实盘最贴合的滑点设置，再调整优化你的量化策略。
建议咨询量化平台官方或者你的开户券商确认细节。
需要注意的提示：中小盘股的流动性也会随市场行情变化，行情低迷的时候流动性会比行情火热时差很多，固定滑点设置也无法完全覆盖这种变化，回测结果仅供参考。
举例说明：投资者小周做中小盘股的量化策略回测，不设置滑点时回测年化收益能到25%，设置千分之0.7滑点后回测年化收益降到了18%，之后他用小资金实盘跑了3个月，实际年化收益大概17%，和千分之0.7滑点的回测结果非常接近。
我们可为符合要求的用户提供开户佣金成本费率，无论是证券开户交易、量化策略的交易安排咨询，还是各类投资规划服务，都可以为您提供一对一专属理财顾问服务，帮您更合理地搭建投资策略，欢迎点击我的头像添加微信，添加专属理财顾问获取专属服务。如果您觉得这个回答对您有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
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2.根据你的单次策略下单规模，对照日均成交额判断大体的滑点区间
3.初步设定回测使用的滑点数值，比如流动性越差，设置的滑点数值越高。
第二步：完成不同滑点的分组回测对比
1.分别用不设置滑点、设置千分之0.5、设置千分之0.7三个分组做回测
2.整理每个分组回测得到的年化收益、最大回撤、胜率等核心指标
3.对比不同滑点下指标的差异，分析滑点对回测结果的影响程度。
第三步：用小资金实盘验证回测结果
1.选择和回测策略一致的标的，用小资金执行策略，记录一段时间的实盘收益
2.把实盘结果和不同滑点设置下的回测结果做对比
3.找到和实盘最贴合的滑点设置，再调整优化你的量化策略。
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需要注意的提示：中小盘股的流动性也会随市场行情变化，行情低迷的时候流动性会比行情火热时差很多，固定滑点设置也无法完全覆盖这种变化，回测结果仅供参考。
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发布于2026-8-15 14:21 杭州
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