分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，QMT策略回测滑点设置想要贴近实盘效果，得结合交易品种、市场流动性和个人交易习惯灵活调整。
首先要提醒您，滑点设置偏差过大，会导致回测结果与实盘严重不符，误导后续交易决策，一定要谨慎调整。
1. 按交易品种对应设置：沪深A股里，小盘股流动性弱，滑点可设为千分之0.5-千分之1；大盘股流动性好，滑点设为千分之0.1-千分之0.3；ETF这类高流动性品种，滑点控制在万分之5以内即可。
2. 随交易时段动态调整：早盘开盘、尾盘收盘时市场波动大、流动性不稳定，滑点可以比盘中常规值调高50%左右，盘中平稳时段用常规设置即可。
3. 参考个人实盘数据：如果您有过往实盘记录，统计成交价与挂单价的平均差值，把这个数值作为滑点参考，能更贴合自身交易节奏。
如果您不确定具体设置数值，或者想获取QMT策略回测的优化方案，点击头像添加微信进一步沟通，新开户立享成本交易佣金！ETF和可转债佣金降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
首先要提醒您，滑点设置偏差过大，会导致回测结果与实盘严重不符，误导后续交易决策，一定要谨慎调整。
1. 按交易品种对应设置：沪深A股里，小盘股流动性弱，滑点可设为千分之0.5-千分之1；大盘股流动性好，滑点设为千分之0.1-千分之0.3；ETF这类高流动性品种，滑点控制在万分之5以内即可。
2. 随交易时段动态调整：早盘开盘、尾盘收盘时市场波动大、流动性不稳定，滑点可以比盘中常规值调高50%左右，盘中平稳时段用常规设置即可。
3. 参考个人实盘数据：如果您有过往实盘记录，统计成交价与挂单价的平均差值，把这个数值作为滑点参考，能更贴合自身交易节奏。
如果您不确定具体设置数值，或者想获取QMT策略回测的优化方案，点击头像添加微信进一步沟通，新开户立享成本交易佣金！ETF和可转债佣金降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-8-9 21:59 深圳
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
13名擅长【qmt策略】的认证经理当前在线>
186
电话咨询
咨询
17376481806 
