量化策略回测，是量化策略开发中比较重要的环节，把开发的量化交易的策略在历史数据中“模拟”运行，验证策略逻辑是否有效、评估收益与风险、优化参数设置，是进行实盘量化交易之前必做的步骤。QMT的回测框架支持逐K模式，即从历史K线自左向右逐根遍历，以模拟资金账号记录每日的买卖信号、持仓盈亏，最终展示策略在历史上的净值走势。

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QMT回测的全流程：下载历史行情数据 → 导入已经开发的策略 → 设置回测参数 → 执行回测 → 分析结果和复盘。

第一步：下载历史行情数据

QMT回测完全基于本地存储的历史行情数据运行。若数据不完整，回测将无法正常进行。

操作路径：

1、打开QMT客户端，点击左上角菜单栏 “操作”→“数据管理”→“补充行情”

2、选择回测周期（如日线、分钟线等）

3、选择标的板块（如沪深A股）

4、设置时间范围：首次回测建议选“全部”以获取完整数据

5、点击“开始下载”

下载历史行情数据的保存路径：

安装路径不要选C盘，建议安装在D盘或E盘，并以管理员身份运行QMT，避免因系统权限问题导致数据写入失败；

建议设置历史行情数据的日常自动更新：

点击客户端右下角“行情”按钮→“批量下载”，勾选“定时下载”并设置盘后时间（如15:30），之后每天会自动增量更新最新数据。

第二步：选择或创建策略

新建自定义策略

点击”模型研究“→”新建策略“ ，选择Python或VBA语言进行编写。

策略代码的基本结构：

QMT的策略强制要求实现两个核心函数：

init(ContextInfo)：初始化函数，仅在策略启动时执行一次

handlebar(ContextInfo)：核心逻辑函数，每出现一根K线就执行一次

第三步：设置量化回测参数

在策略编辑器右下方找到“回测参数”进行设置。

参数类型：

1、起始/结束时间

2、初始资金

3、基准

4、滑点

5、持仓限制

6、……

第四步：编译并执行回测

1、确保策略代码无误后，点击“编译”按钮

2、编译成功后，点击左上角”回测“按钮“

3、系统会根据设定的参数遍历历史数据，每根K线模拟一次交易

4、策略回测的时间根据计算量而定

快捷回测方式：在行情界面的K线图下方直接点击“回测”按钮，系统会自动以当前查看的品种和K线周期作为回测参数，适合快速测试单个品种。

第五步：查看与分析量化策略的回测结果

回测完成后，系统会自动生成可视化结果：

核心指标：

1、年化收益率：策略的年均盈利能力；

2、最大回撤：策略历史上最大亏损幅度；

3、夏普比率：风险调整后的收益指标；

回测数据的详细过程分析：

点击任意一根历史K线，可以查看该时点的委托记录、持仓情况、瞬时收益，详细的交易细节都能追溯，方便后续优化策略。回测结果也支持导出数据用于进一步分析。

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投资有风险，入市需谨慎！风险提示：智能交易可能因系统、通讯等原因无法正常使用或无法按照您的设置价格发出委托指令及完成成交，最终成交价格及数量以交易所、登记结算机构等记录为准。请密切关注交易回报情况及条件单设置情况。以上信息仅供参考，不构成对委托指令成交的承诺，不构成投资建议，不构成收益或避免损失的承诺。请您务必仔细阅读相关风险提示及协议，了解各类智能交易功能的区别及不同风险，审慎决策是否使用相关功能。