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回测表现很好的量化策略实盘为什么会亏？
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回测表现很好的量化策略实盘为什么会亏？

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回测是基于历史行情数据测算策略收益，无法完全复刻未来实盘的市场环境，所以回测表现很好的量化策略，实盘也有可能出现亏损。核心原因主要有三点：一是历史行情无法代表未来，市场风格、资金情绪、宏观环境都会发生变化，回测的适配场景在实盘不一定会重现；二是回测一般没有完全计入所有交易成本，实际交易的滑点、手续费等会持续压缩收益，长期下来就会拉开收益差距；三是部分回测存在过度拟合问题，策略是针对历史行情精准调整的，对未来新行情的适配性会很差。
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发布于1小时前 杭州

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资深顾问黄 1871
#量化策略# @ 群友热聊中~

程老师 11:12

量化策略回测第一步是保证数据质量，要选完整、无偏差的历史数据，覆盖不同市场周期，比如牛熊市和震荡市的数据都要有。策略逻辑要避开未来函数，注意交易成本（手续费、滑点），回测结果得看夏普比...

津门富婆 11:12

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 11:12

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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