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QMT回测很赚钱，实盘为什么亏，滑点和冲击成本怎么算？
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qmt 冲击成本

QMT 回测很赚钱，实盘为什么亏，滑点和冲击成本怎么算？

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回测是本地历史 K 线逐根遍历，默认按"指定价在当日高低点内撮合、超界按收盘价"，无真实排队、无对手盘冲击、无流动性限制，小额单也能"瞬时成交"，结果天然偏乐观。实盘走交易所撮合，受委托队列、盘口深度、日内波动率影响，大单会推升滑点，报单频率过高还会触程序化交易报备红线被限频。QMT 回测里可手动加 commission（手续费）和 slippage（滑点）参数逼近真实，但无法完全还原集合竞价和涨跌停封单。建议先用小资金实盘影子账户跑 2–4 周再放大。策略从回测转实盘的风控参数怎么设，新开低佣户做对照测试可找我聊！

发布于10小时前 广州

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回测的时候不考虑滑点，实盘收益会不会比回测少 20%？
实盘收益不一定会比回测少20%，滑点对收益的影响没有固定的比例，这个差值和交易频率、标的流动性、交易规模都有关系：如果是低频交易、投资小盘流动性差的标的或者单次交易规模较大，滑点带来的...
资深张经理 47
#冲击成本# @ 群友热聊中~

程老师 04:09

实盘收益不一定会比回测少20%，滑点对收益的影响没有固定的比例，这个差值和交易频率、标的流动性、交易规模都有关系：如果是低频交易、投资小盘流动性差的标的或者单次交易规模较大，滑点带来的...

大理风雪晴 04:09

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刘老师 04:09

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