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您好，如何解决期货合约标准化带来的风险？
可以通过计算套头率或称抵补、率来加以解决。
在动用远期利率协议进行风、险抵补时，无论是标准化的FRAs，还是通过简单变换后的非标准化FRAs，由于FRAs的价格变动能、很好地反应标的物价格的变动，从而达到抵补风险的目的。换言之，抵补、风险的必要条件是标的物价格变动的最小值必须与抵补工、具价格变动的最小值相当。
由于期货是标准化合约，其价格变动的、最小值((tickvalue)是衡定的，用期货抵补风险总会产生因与标的物、不相匹配所造成的风险，在实际运用中也不可能把单个的期、货合约拆开。为克服上、述缺陷，可以通过抵补率的计算来达到抵补风险的目的。计算抵补率主、要是指精确计算抵补标的物风险所需要的期合约数量，从而使在抵补期内期货合约的最小变动值之和、与标的物的变动量相一致。
希望我的回答能够对您有所帮助，如有疑问可以联系我。
可以通过计算套头率或称抵补、率来加以解决。
在动用远期利率协议进行风、险抵补时，无论是标准化的FRAs，还是通过简单变换后的非标准化FRAs，由于FRAs的价格变动能、很好地反应标的物价格的变动，从而达到抵补风险的目的。换言之，抵补、风险的必要条件是标的物价格变动的最小值必须与抵补工、具价格变动的最小值相当。
由于期货是标准化合约，其价格变动的、最小值((tickvalue)是衡定的，用期货抵补风险总会产生因与标的物、不相匹配所造成的风险，在实际运用中也不可能把单个的期、货合约拆开。为克服上、述缺陷，可以通过抵补率的计算来达到抵补风险的目的。计算抵补率主、要是指精确计算抵补标的物风险所需要的期合约数量，从而使在抵补期内期货合约的最小变动值之和、与标的物的变动量相一致。
希望我的回答能够对您有所帮助，如有疑问可以联系我。
发布于2021-8-24 23:49 北京
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