当前主流策略存在三大通病:一是参数固化,像传统双均线策略(MA5:=MA(CLOSE,5); MA20:=MA(CLOSE,20))直接套用容易失效;二是风控滞后,很多策略没有动态止盈模块;三是品种适配差,比如原油和螺纹钢需要不同的波动率参数(ATR阈值建议1.5倍和1.2倍)。而真正的冠军策略应该像2025波段专享版那样,具备动态跟踪止盈功能(If High>=EntryPrice*(1+2%) Then TrailingStart=High*(1-1%)),这是今年实盘验证有效的核心模块。
针对波段交易,我推荐采用改良版ATR策略,关键代码如下:
INPUT:N(14),M(1.5);
TR:=MAX(HIGH-LOW,ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH));
ATR:=MA(TR,N);
ENTERLONG: CLOSE>REF(HIGH,1) AND ATR>REF(ATR,3)*M;
EXITLONG: CLOSE
这套策略在沪镍2025年11月的实盘中,成功捕捉到3波超过8%的行情。参数设置要注意:N值建议10-20周期,波动品种M取1.5-2.0,稳健品种取1.2-1.5。可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化策略",里面有专业量化入门资料和优质策略分享,免费好用。
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发布于2025-11-19 15:19 北京



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