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怎么利用股指期货进行投机套利？

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期货股指期货套利

怎么利用股指期货进行投机套利？

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首席刘顾问

玉涛经理玉涛经理期货

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您好，所谓股指期货套利,就是利用股指期货定价偏差,通过买入股指期货标的指数成份股并同时卖出股指期货,或者卖空股指期货标的指数成份股并同时买入股指期货,来获得无风险收益，这也是机构交易者常用的交易方式。

中国资本市场现状而言,股指期货可行的套利策略包括:期现套利、跨期套利和结算套利。其中,期现套利将是股指期货推出初期最受欢迎的策略。

股指期货期现套利的流程可以分为如下几步:
①：确定期货定价模型,根据自身资金规模、成本确定套利上下边界进行。
②：根据指数历史走势和自身风险承受能力确定业务的最大仓位。
③：确定现货部分的构造方法与交易模式。
④：确定期间止盈止损条件。
⑤：随时关注期现组合风险敞口,对现货异常情况进行调整。其中,最基本的是要计算套利区间上下边界,以确定能否套利。

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发布于2021-8-11 13:19 北京

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首席刘顾问首席刘顾问股票

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期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。在期货市场上,杠杆效应的存在使得期货价格波动频繁,存在着极大的不确定性,因此,对交易者也有较强的收益性和风险性。

期货投机是期货市场的一种重要交易形式,同时也是交易者的一种投资手段。这种投资手段具有特定的运作方式和表现形式：(1)利用期货合约的价格频繁波动进行买多卖空的交易活动。(2)投机交易以较少资金作高速运转,以获取较大利润为目的,不希望占用过多资金或支付较大费用。(3)投机交易是以投机者自愿承担价格波动风险为前提进行期货投机交易买卖,风险的大小与投机者收益的多少有着直接、内在的联系,投机者通常为了获得较高的收益,在交易时要承担很大的风险。

发布于2021-4-27 12:04 杭州

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