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期货股指期货套利

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王经理

期货刘经理期货刘经理期货

帮助5万好评10万+ 从业7年

官方评定为【优质回答】

股指期货可以进行套利操作。套利是指通过买入一种资产的同时卖出另一个相关资产，从而利用两者之间的价格差异获得收益的交易策略。在股指期货中，最常见的套利操作有期现套利、跨期套利和价差套利。操作股指期货套利是需要在国内正规的期货公司开户后才可以，下面简单介绍一下股指期货套利：

1. 期现套利：期现套利是指通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票，或者融券卖出股票的时候买进股指期货。当股指期货实际价格高于现货价格时，投资者可以在期货市场卖空期货，同时在现货市场买进现货，在期货到期时反向平仓赚取差额利润。这种套利策略一般称为正向套利。与之相反，当期货实际价格低于现货价格时，投资者买入期货，同时卖空现货，在到期时反向平仓赚取差额利润，这种套利策略称为反向套利。

2. 跨期套利：跨期套利是指通过买入或卖出不同到期日的股指期货合约，利用合约到期日和期货价格差异，获得套利收益的交易策略。股指期货合约的到期日是固定的，因此在期货市场上可以同时存在多个不同到期日的合约。不同到期日的期货合约之间会存在时间价值差异，即远期合约价格相对较高，近期合约价格相对较低。投资者可以利用这一差异进行跨期套利。

3. 价差套利：价差套利是指当股指期货的期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为反向套利。

要进行股指期货套利操作，首先需要对市场有深入的了解和正确的判断。此外，投资者需要密切关注市场动态，以便及时发现套利机会。同时，投资者还需要熟悉套利策略的风险和收益特点，做好风险管理，以确保套利操作的成功。

如果对股指期货套利还有什么不明白的地方，可直接点击加微信，免费咨询，这边24小时免费为您服务，投资者在交易中比较关注的就是期货交易手续费、保证金、服务、交易软件等等，所以说选择一家适合自己的期货公司才是重要的，最后祝您投资顺利！

发布于2023-10-10 17:56 上海

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资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2376 从业7年

你好，股指期货可以做套利的，股指期货，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

1、套利交易具有风险相对小、收益稳定、成本低等特点，受到投资者的广泛欢迎。根据我们的测算，股指期货期现套利的无风险年收益率在15%-20%左右，适用于资金量大、风险偏好低的投资者，也适用于市场大势不明时，资金量适宜的普通投资者。

2、期现套利原理
股指期货现金交割和交割结算价确定的相关规则，使得到期日期货价格收敛于现货价格。如果不考虑交易成本，一旦期货指数价格偏离现货指数价格，就可以通过套利交易锁定利润。但实际操作中，由于存在买卖手续费，冲击成本、资金利息等成本，实际存在无套利区间。在无套利区间内投资者进行套利操作，不但不能获取利润，甚至可能亏损。只有当期货价格跃出无套利区间，投资者进行套利操作才能取得无风险收益。

3、如果期货价格跃出无套利区间上边界，则买入现货的同时，在期货合约上开仓卖出，期望价差缩小后，通过对冲平仓或者交割来获取预期的价差收益；如果期货价格跌破无套利区间下边界，则卖出现货的同时，买入期货合约，以期获利。

发布于2020-4-15 09:54 北京

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.2万好评6.6万从业7年

股指期货可以套利的，交易软件上面有专门的套利下单功能。

三大股指期货合约的交易所手续费率标准都是万分之0.23，平今仓手续费率是万分之3.45。

欢迎预约咨询，我是资深期货客户经理，从业多年经验丰富，可以给您申请跟交易所标准差不多的手续费，为您省去不必要的交易成本！

发布于2020-4-15 09:55 成都

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王经理王经理期货

帮助6.6万好评10万+ 从业8年

股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。
利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利。
当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。

利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易。价差交易一般都是在期货市场上进行。它分为跨期套利，跨品种套利，跨市场套利。
跨期套利是指利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利。
跨市套利是指套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。
跨品种套利是指利用两种不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影响的品种之间的价差进行套利交易。

发布于2020-4-15 10:11 上海

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期货朱经理期货朱经理期货

帮助4.5万好评4.5万从业4年

股指期货可以套利，软件上有这个功能

发布于2020-4-15 10:16 上海

为您提供全方位的理财服务

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王经理王经理股票

帮助7.8万好评2万从业8年

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您好，股指期货套利是期货套利交易的一种类型，其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价，祝您投资愉快！

发布于2020-4-15 09:52 上海

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期货黎经理期货黎经理期货

帮助4.2万好评2.1万从业10年

您好，股指期货能套利交易，股指期货套利操作分为跨期套利和跨品种套利，股指期货套利交易风险相对较低，需要专业的股指期货套利知识。在我司开户还可以享受到优惠的股指期货交易所标准手续费，优惠的股指期货交易所保证金。

股指期货操作建议：股市昨日热点大涨，引领市场活跃回归。但是板块龙头概念股正碰到上市公司业绩公告，由于一季度业绩大降低，给昨日的“涨停板”操作资金或许带来压力。概念股分歧可能加大，从而影响市场的活跃度。监管函的个股一般也是前期大幅走高的“个股”，随着业绩与监管对高价效应股的制约，股市微观出现分歧，股指多单轻仓。

自然人办理股指期货开户需要提供的资料：
1)投资者学历证明文件（毕业证书或学位证书等）；
2)投资经历证明文件（提供近期加盖相关期货公司结算专用章的商品期货交易结算单，达到最近三年内商品期货交易至少10笔以上的成交记录；提供的股票、基金、期货权益证明应当为加盖证券营业部专用章的对账单、加盖基金公司专用章的基金份额证明，或则提供具有金融期货仿真交易至少10个交易日、20笔以上的成交记录）；
3)财务状况证明文件（开具日期距申请开户日期间隔不得超过一个月）；
4)诚信状况证明文件（最近二个月内）；
同时，开立金融期货账户自然人综合评估分不低于70分，需参加金融期货基础知识测试，并且得分不低于80分，在申请股指编码前一日客户期货保证金可用资金余额不低于人民币50万元。

发布于2020-4-15 10:56 曲靖

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资深王经理资深王经理股票

帮助3.1万好评822 从业5年

你好，具体需要你进行经验总结，股票开户欢迎在线点击我。

发布于2020-4-15 11:22 天津

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期货小晨期货小晨期货

帮助5.1万好评8.6万入驻4年

股指期货可以跨期套利，跨品种套利，期现套利

发布于2020-11-20 14:03 广州

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明顾问明顾问股票

帮助3.5万好评429 入驻6年

可以的，股指期货套利是期货套利交易的一种类型，其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价

发布于2020-4-15 09:52 北京

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张经理张经理期货

帮助2万好评10万入驻10年

您好，股指期货开户可以套利的，需要专业的知识

发布于2020-4-15 09:54 南京

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周顾问周顾问股票

帮助7.3万好评489 入驻6年

你好，现在的股指期货是可以进行套利操作的，欢迎咨询

发布于2020-4-15 09:56 杭州

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资深陈经理资深陈经理期货

帮助5812 好评2314 从业10年+

您好，股指期货是可以套利的，股指期货开户只需要连续五个交易日可用资金达到50万以上，满足期货账户近一年有50个交易日有交易记录，可在手机上办理，不需要到营业部临柜办理。如不满足上述条件，则需要完成50万验资、做测试题等步骤才能开通股指期货账户。在我司办理股指期货账户可享交易所手续费优惠，交易所保证金优惠。

目前国内上市的股指期货品种有：沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货。沪深300股指期货保证金95000/手，开/平仓佣金22元/手，平今仓佣金327元/手；中证500股指期货保证金130000/手，开/平仓佣金20元/手，平今仓297元/手；上证50股指期货保证金72000/手，开/平仓费用大概16.7元/手，平今仓费约为248元/手。2020年最新股指期货交易所手续费标准开平仓0.23%%，平今仓3.45%%。

股指期货操作建议：
股市昨日热点大涨，引领市场活跃回归。但是板块龙头概念股正碰到上市公司业绩公告，由于一季度业绩大降低，给昨日的“涨停板”操作资金或许带来压力。概念股分歧可能加大，从而影响市场的活跃度。监管函的个股一般也是前期大幅走高的“个股”，随着业绩与监管对高价效应股的制约，股市微观出现分歧，股指多单轻仓。操作建议：多单轻仓

发布于2020-4-15 10:34 成都

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资深张经理资深张经理股票

帮助10万+ 好评1823 从业10年+

股指期货开户需要满足门槛50万到柜台办理，各项手续费我司很低，欢迎办理！

发布于2020-4-15 10:48 青岛

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资深张顾问资深张顾问股票

帮助9013 从业7年服务贴心

股指期货开通需要资金50万以上，半年的投资经验才好

发布于2020-4-15 11:25 苏州

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钱经理- 钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年

股指期货进行套利交易基本模式是"买股票组合,抛指数"或"买指数,抛指数",其套利步骤如下：
(1)计算股指期货合约的合理价格；
(2)计算期货合约无套利区间；
(3)确定是否存在套利机会；
(4)确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。
当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才适宜进行。

股指期货做一手需要的保证金=点位*合约乘数*保证金比例
以当下点位看：
IF一手保证金需要：4100*300*10%=12万3
IH一手保证金需要：2900*300*10%=8万7
IC一手保证金需要：5700*200*12%=13万6

发布于2020-7-30 10:50 杭州

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